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% Scarico le serie dei rendimenti (comprese le Labels)
[DB_RENDIMENTI LABEL]=xlsread('File Excel MTGR.xlsx','ConditionalVaR','B1:B301');

% Identifico la dimensione della serie storica
[SIZE NNN]=size(DB_RENDIMENTI);

% Scarico il Valore di Mercato del Portafoglio
VALORE_MERCATO=xlsread('File Excel MTGR.xlsx','ConditionalVaR','E2:E2');

LIVELLO_CONFIDENZA=0.99;

% Ordina i rendimenti dal peggiore al migliore
RENDIMENTI_ORDINATI=sort(DB_RENDIMENTI);


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Calcolo del Conditional VaR 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
RENDIMENTO_ESTREMO_CVAR=mean(RENDIMENTI_ORDINATI(1:3,1));
CVAR=VALORE_MERCATO*abs(RENDIMENTO_ESTREMO_CVAR);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Calcolo del VaR con Simulazioni Storiche 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
RENDIMENTO_ESTREMO_VAR=(RENDIMENTI_ORDINATI(4,1));
VAR=VALORE_MERCATO*abs(RENDIMENTO_ESTREMO_VAR);

% Rappresentazione Grafica
figure(1);
bar([CVAR VAR])
title('CVaR vs Var')
xlabel('Livelli di Confidenza')
set(gca,'XTickLabel',{'CVaR';'Var'})
ylabel('Perdita Poitenziale')
grid on

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% FINE
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