TIME SERIES
Syllabus
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Obiettivi Formativi
OBIETTIVI FORMATIVI: Gli studenti apprenderanno conoscenza teorica e capacità avanzate dell'analisi econometrica dei fenomeni economici nel tempo.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti saranno capacità di sviluppare tutte le fasi del processo di una analisi empirica volta all’'analisi e alla previsione delle serie storiche economiche.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti saranno in grado di capire e utilizzare i principali modelli dinamici usati nella ricerca empirica in campo economico.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti impareranno a valutare le implicazioni dei risultati statistici per il problema economico in esame.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente risultati delle analisi empiriche basate su dati in serie storiche.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti saranno stimolati a sviluppare le loro abilità mediante la lettura di articoli scientifici e l'uso di database specializzati.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti acquisiranno la capacità di esprimere giudizi sulle implicazioni dei risultati statistici per la questione economica in questione.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di presentare e comunicare efficacemente i risultati delle analisi empiriche su dati di serie temporali.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti avranno la capacità di sviluppare e accrescere le proprie competenze attraverso la consultazione della letteratura scientifica pubblicata e l'utilizzo di banche dati e altre informazioni.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti saranno capacità di sviluppare tutte le fasi del processo di una analisi empirica volta all’'analisi e alla previsione delle serie storiche economiche.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti saranno in grado di capire e utilizzare i principali modelli dinamici usati nella ricerca empirica in campo economico.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti impareranno a valutare le implicazioni dei risultati statistici per il problema economico in esame.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente risultati delle analisi empiriche basate su dati in serie storiche.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti saranno stimolati a sviluppare le loro abilità mediante la lettura di articoli scientifici e l'uso di database specializzati.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti acquisiranno la capacità di esprimere giudizi sulle implicazioni dei risultati statistici per la questione economica in questione.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di presentare e comunicare efficacemente i risultati delle analisi empiriche su dati di serie temporali.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti avranno la capacità di sviluppare e accrescere le proprie competenze attraverso la consultazione della letteratura scientifica pubblicata e l'utilizzo di banche dati e altre informazioni.
Prerequisiti
Matematica
Statistica
Econometria
Statistica
Econometria
Programma
Lo scopo del corso e' di fornire una buona conoscenza dei metodi statistici di base per studiare serie storiche economiche e finanziarie.
Serie storiche univariate
Serie storiche stazionarie e nonstazionarie.
Inferenza statistica.
Radice unitarie in economia e finanza.
Serie storiche multivariate
Stazionarieta' e ergodicita'.
Rappresentazione di Wold multivariata.
Modelli VAR.
Previsioni.
Cointegrazione.
Textbook:
Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press
Serie storiche univariate
Serie storiche stazionarie e nonstazionarie.
Inferenza statistica.
Radice unitarie in economia e finanza.
Serie storiche multivariate
Stazionarieta' e ergodicita'.
Rappresentazione di Wold multivariata.
Modelli VAR.
Previsioni.
Cointegrazione.
Textbook:
Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press
Testi Adottati
Il libro di testo suggerito è: Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press. Inoltre saranno distribuite le lecture notes e slides che saranno il principale materiale di riferimento.
Bibliografia
Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press.
Modalità di svolgimento
Lezioni e compiti da svolgere a casa.
Regolamento Esame
La valutazione dello studente prevede una prova ……scritta in cui vengono proposti……… esercizi sulla teoria e domande di comprensione sugli argomenti del corso. Il voto medio degli esercizi a casa conta per il 20% del voto finale.
Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso laconoscenza teorica e le capacità avanzate dell'analisi econometrica dei fenomeni economici nel tempo.
Gli studenti che si ritirano dall'esame o che non passano l'esame, possono ripetere l'esame nella stessa sessione.
Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso laconoscenza teorica e le capacità avanzate dell'analisi econometrica dei fenomeni economici nel tempo.
Gli studenti che si ritirano dall'esame o che non passano l'esame, possono ripetere l'esame nella stessa sessione.