Login
Autenticazione studente

Accedi per la prima volta a questo portale?
Utilizza il seguente link per attivare il tuo utente e creare la tua password personale.
»  Crea / Recupera Password

METODI QUANTITATIVI I

Syllabus

EN IT

Obiettivi Formativi

OBIETTIVI FORMATIVI: l'insegnamento si propone di fornire agli studenti gli approfondimenti sui principali risultati di probabilità e inferenza ai fini dell'analisi quantitativa in economia.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: capacità di utilizzo degli strumenti teorici e pratici per la risoluzione di problemi riguardanti la stima di modelli statistici e la verifica di ipotesi per dati sezionali e in serie storiche.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: le caratteristiche dei modelli e il loro ambito di applicazione; la capacità di stimare modelli con software di tipo econometrico; interpretazione dei risultati.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: gli studenti dovranno avere la capacità di applicare con senso critico i modelli proposti dalla teorica econometrica, sapendo riconoscere la plausibilità degli assunti e dei risultati ottenuti.

ABILITÀ COMUNICATIVE: gli studenti dovranno avere la capacità di illustrare e sintetizzare concetti teorici e le stime dei modelli in termini formalmente corretti e completi.

Prerequisiti

Statistica

Programma

Il corso è articolato in una introduzione, una parte relativa all'analisi di regressione ed una
incentrata sullo studio delle serie storiche economiche.

Introduzione (14 ore)
Domande economiche e dati economici
Richiami di probabilità
Richiami di statistica
Attività seminariale e laboratorio Matlab

Parte I (30 ore)
Regressione lineare con un singolo regressore
Regressione lineare con regressori multipli
Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza
Funzioni di regressione non lineari
Attività seminariale e laboratorio Matlab

Parte II (10 ore)
Introduzione a regressioni temporali e previsioni
Ulteriori sviluppi nelle regressioni temporali
Attività seminariale e laboratorio Matlab

Testi Adottati

Libro di testo: Stock, Watson, "Introduzione all'econometria", Pearson, V ed.
Altri materiali di studio:
- Companion website del libro di testo:
http://wps.aw.com/aw_stock_ie_3/178/45691/11696965.cw/index.html
- Materiali addizionali forniti dal docente durante lo svolgimento del corso

Bibliografia

- Verbeek, “Econometria”, Zanichelli, 2006 (disponibile in biblioteca)
- Amisano, “Lezioni di Econometria” http://wpage.unina.it/fdiiorio/portici/dispense_amisano.pdf
- Lucchetti 'Appunti di analisi delle serie storiche' 2015
http://www2.econ.univpm.it/servizi/hpp/lucchetti/didattica/matvario/procstoc.pdf

Modalità di svolgimento

Lezioni ed esercitazioni in classe

Regolamento Esame

L'esame è in forma scritta, e include domande a risposta aperta e chiusa. La valutazione è
espressa in un voto in trentesimi. La durata della prova è, di norma, di due ore.
Lo studente dovrà dimostrare di aver approfondito i temi del corso, di comprendere gli argomenti teorici, le loro applicazioni pratiche e l'implementazione tramite il software utilizzato.
Le domande verificheranno la capacità di interpretare i risultati e di applicare senso critico, nonché di comunicare in maniera formalmente corretta i concetti. Nella valutazione dell’esame la determinazione del voto finale tiene conto della completezza delle risposte, la sintesi, la chiarezza e la formalità matematica.
L’esito dell’esame viene comunicato tramite Delphi.
La prova non può essere sostenuta in due appelli consecutivi della medesima sessione. E' però possibile ritirarsi prima del termine della prova. In questo caso, la prova non si ritiene sostenuta.
In ogni caso, non è possibile presentarsi in tutti gli appelli della prima sessione.