Corso di Laurea in Economia e Finanza

METODI QUANTITATIVI I

Antonio Parisi

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Syllabus

A.A.

EN IT

Prerequisiti

Statistica

Prerequisites

Statistics

Programma

Program

The course is divided in three parts: an introduction, the regression model and the economic time series models.

Introduction:
Economic questions and databases
Review of probability
Review of Statistics

Part I:
Linear regression with one regressor
Linear regression with multiple regressors
Hypothesis tests and confidence intervals
Non-linear regression function

Part II:
Introduction to time series regression and forecasting
Additional topics in time series regression

Testi Adottati

Libro di testo: Stock, Watson, "Introduzione all'econometria", Pearson, V ed.
Altri materiali di studio:
- Companion website del libro di testo:
http://wps.aw.com/aw_stock_ie_3/178/45691/11696965.cw/index.html
- Materiali addizionali forniti dal docente durante lo svolgimento del corso

Books

Textbook: Stock, Watson, "Introduzione all'econometria", Pearson, V ed.
Other teaching materials:
- Companion website of the textbook:
http://wps.aw.com/aw_stock_ie_3/178/45691/11696965.cw/index.html
- Additional materials provided during the course

Bibliografia

- Verbeek, “Econometria”, Zanichelli, 2006 (disponibile in biblioteca)
- Amisano, “Lezioni di Econometria” http://wpage.unina.it/fdiiorio/portici/dispense_amisano.pdf
- Lucchetti 'Appunti di analisi delle serie storiche' 2015
http://www2.econ.univpm.it/servizi/hpp/lucchetti/didattica/matvario/procstoc.pdf

Bibliography

Modalità di svolgimento

Lezioni ed esercitazioni in classe

Teaching methods

Lessons and practices in class

Regolamento Esame

L'esame è in forma scritta. La durata della prova è, di norma, di due ore.
La prova non può essere sostenuta in due appelli consecutivi della medesima sessione. E' però possibile ritirarsi prima del termine della prova. In questo caso, la prova non si ritiene sostenuta.
In ogni caso, non è possibile presentarsi in tutti gli appelli della prima sessione.

Exam Rules

The exam is a two hours written test.
The exam cannot be resat in two consecutive dates of the same session, except in the case of withdrawal from the first exam.
In any case, it is not possible to sit all the exams of the first session.

EN IT

Obiettivi Formativi

OBIETTIVI FORMATIVI: l'insegnamento si propone di fornire agli studenti gli approfondimenti
sui principali risultati di probabilità e inferenza ai fini dell'analisi quantitativa in economia.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: capacità di utilizzo degli strumenti
teorici e pratici per la risoluzione di problemi riguardanti la stima di modelli statistici e la verifica
di ipotesi per dati sezionali e in serie storiche.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: le caratteristiche dei
modelli e il loro ambito di applicazione; la capacità di stimare modelli con software di tipo
econometrico; interpretazione dei risultati.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: gli studenti dovranno avere la capacità di applicare con senso
critico i modelli proposti dalla teorica econometrica, sapendo riconoscere la plausibilità degli
assunti e dei risultati ottenuti.
ABILITÀ COMUNICATIVE: gli studenti dovranno avere la capacità di illustrare e sintetizzare
concetti teorici e le stime dei modelli in termini formalmente corretti e completi.

Learning Objectives

LEARNING OUTCOMES: the aim of this course is to provide the main results in probability and
inference, which are useful for the quantitive analysis in economics.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: students should be able to use
theoretical and practical tools to solve problems related to the estimation of statistical models and
hypothesis testing for cross-sectional and time-series data.
MAKING JUDGEMENTS: students must be able to apply the proposed models, evaluating the
plausibility of the assumptions and of the results.
COMMUNICATION SKILLS: models’ characteristics and their field of application; model
estimation, using econometric softwares; interpretation of the results.
LEARNING SKILLS: students must be able to illustrate and summarize the theoretical concepts
and the estimation results in formally correct and complete way.

Prerequisiti

Statistica

Prerequisites

Statistics

Programma

Il corso è articolato in una introduzione, una parte relativa all'analisi di regressione ed una incentrata sullo studio delle serie storiche economiche.

Introduzione: Introduzione e richiami
Domande economiche e dati economici
Richiami di probabilità
Richiami di statistica

Parte I: Elementi dell'Analisi di Regressione
Regressione lineare con un singolo regressore
Inferenza pIl corso è articolato in una introduzione, una parte relativa all'analisi di regressione ed una incentrata sullo studio delle serie storiche economiche.

Introduzione: Introduzione e richiami
Domande economiche e dati economici
Richiami di probabilità
Richiami di statistica

Parte I: Elementi dell'Analisi di Regressione
Regressione lineare con un singolo regressore
Inferenza per la regressione con un singolo regressore
Regressione lineare con regressori multipli
Inferenza per la regressione lineare con regressori multipli

Parte II: Regressioni per serie temporali di tipo economico
Introduzione a regressioni temporali e previsioni
Ulteriori sviluppi nelle regressioni temporalier la regressione con un singolo regressore
Regressione lineare con regressori multipli
Inferenza per la regressione lineare con regressori multipli

Parte II: Regressioni per serie temporali di tipo economico
Introduzione a regressioni temporali e previsioni
Ulteriori sviluppi nelle regressioni temporali

Program

The course is divided in three parts: an introduction, the regression model and the economic time
series models.
Introduction:
Economic questions and databases
Review of probability
Review of Statistics
Part I:
Linear regression with one regressor
Linear regression with multiple regressors
Hypothesis tests and confidence intervals
Non-linear regression function
Parte II:
Introduction to time series regression and forecasting0
Additional topics in time series regression

Testi Adottati

Libro di testo: "Introduzione all'econometria", ad opera di Stock, J.H., e Watson, M., edito da Pearson
Altri materiali di studio:
- Companion website del libro di testo:
http://wps.aw.com/aw_stock_ie_3/178/45691/11696965.cw/index.html
- Materiali addizionali forniti dal docente durante lo svolgimento del corso

Books

Textbook: Stock, Watson, "Introduzione all'econometria", Pearson, IV ed., 2016
Other teaching materials:
- Companion website of the textbook:
http://wps.aw.com/aw_stock_ie_3/178/45691/1169696

Bibliografia

- Verbeek, “Econometria”, Zanichelli, 2006 (disponibile in biblioteca)
- Amisano, “Lezioni di Econometria”
http://wpage.unina.it/fdiiorio/portici/dispense_amisano.pdf
- Lucchetti 'Appunti di analisi delle serie storiche' 2015
http://www2.econ.univpm.it/servizi/hpp/lucchetti/didattica/matvario/procstoc.pdf

Bibliography

- Verbeek, “Econometria”, Zanichelli, 2006 (disponibile in biblioteca)
- Amisano, “Lezioni di Econometria”
http://wpage.unina.it/fdiiorio/portici/dispense_amisano.pdf
- Lucchetti 'Appunti di analisi delle serie storiche' 2015
http://www2.econ.univpm.it/servizi/hpp/lucchetti/didattica/matvario/procstoc.pdf

Modalità di svolgimento

Il Corso prevede lezioni frontali di natura teorica ed esercitazioni da svolgersi con l'ausilio del software Matlab. In biblioteca sono disponibili alcuni testi introduttivi all'utilizzo del software.

Teaching methods

Lessons and practices in class

Regolamento Esame

--- Regole provvisorie, valide per il periodo di emergenza COVID-19 ---
L'esame prevede una prova scritta svolta tramite computer ed una prova orale. Tali prove corrispondono alle tipologie 4 ed 1 nel documento con le linee guida degli esami di profitto on-line (v. 1.0).
La durata della prova scritta è, indicativamente, di 25 minuti per il corso da 6 CFU e di 35 minuti per il corso da 9 CFU.
L'esame non può essere sostenuto in due appelli consecutivi della medesima sessione. E' però possibile ritirarsi prima del termine del test scritto. In questo caso, la prova non si ritiene sostenuta.

E' obbligatorio iscriversi alla prova di esame tramite Delphi. Eventuali richieste di prenotazione, effettuate dopo la chiusura dei termini, non verranno considerate.
Eventuali richieste di rifiuto del voto verranno prese in considerazione solo se formulate tramite Delphi.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei documenti contenenti le linee guida per gli esami, anche qualora questi documenti venissero aggiornati. Ulteriori indicazioni (ad esempio la modalità di ritiro ed il materiale eventualmente ammesso) verranno specificate dal docente nei prossimi giorni e pubblicate tramite newsletter.

Nelle sessioni d'esame invernale ed estiva, gli studenti che siano iscritti al terzo anno in corso e che si presentano per la prima volta ad un appello avranno a disposizione una domanda aggiuntiva.

--- Regole valide al di fuori del periodo di emergenza COVID-19 ---

L'esame è in forma scritta. La durata della prova è, di norma, di due ore (9 CFU).
La prova non può essere sostenuta in due appelli consecutivi della medesima sessione. E' però possibile ritirarsi prima del termine della prova. In questo caso, la prova non si ritiene sostenuta.
In ogni caso, non è possibile presentarsi in tutti gli appelli della prima sessione.
E' obbligatorio iscriversi alla prova di esame tramite Delphi.
Eventuali richieste di rifiuto del voto verranno prese in considerazione solo se formulate tramite Delphi.
Prima dell'inizio della prova bisogna spegnere tutti i dispositivi elettronici (telefonino, tablet, smartwatch e simili) e riporli nello zaino. E' ammessa esclusivamente la calcolatrice.

Nelle sessioni d'esame invernale ed estiva, gli studenti che siano iscritti al terzo anno in corso e che si presentano per la prima volta ad un appello avranno a disposizione una domanda aggiuntiva.

Exam Rules

The examination is a two hours written test.
The test cannot be resat in two consecutive examinations of the same session, except in the case
of withdrawal from the first exam.
It is mandatory to enrol through Delphi.
Potential rejections of the exam grade should be stated through Delphi.

Aggiornato A.A. 2021-2022

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso è articolato in una introduzione, una parte relativa all'analisi di regressione ed una incentrata sullo studio delle serie storiche economiche.

Introduzione: Introduzione e richiami
Domande economiche e dati economici
Richiami di probabilità
Richiami di statistica

Parte I: Elementi dell'Analisi di Regressione
Regressione lineare con un singolo regressore
Inferenza per la regressione con un singolo regressore
Regressione lineare con regressori multipli
Inferenza per la regressione lineare con regressori multipli

Parte II: Regressioni per serie temporali di tipo economico
Introduzione a regressioni temporali e previsioni
Ulteriori sviluppi nelle regressioni temporali

MATERIALE DIDATTICO

Libro di testo: "Introduzione all'econometria", ad opera di Stock, J.H., e Watson, M., quarta edizione, Pearson
Altri materiali di studio:
- Companion website del libro di testo:
http://wps.aw.com/aw_stock_ie_3/178/45691/11696965.cw/index.html
- Materiali addizionali forniti dal docente durante lo svolgimento del corso

METODI DI INSEGNAMENTO

OBIETTIVI SECONDO I DESCRITTORI DI DUBLINO

Conoscenze e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Dopo aver richiamato le nozioni di base di Statistica (statistica descrittiva, variabili aleatorie e distribuzioni), il corso presenta il modello di regressione lineare semplice e con più regressori e lo stimatore dei Minimi Quadrati Ordinari, con relative assunzioni e proprietà. Con riferimento alle serie storiche, il corso introduce le nozione di autocorrelazione, di non stazionarietà e di eteroschedasticità, analizzandone le conseguenze in termini di stima di modelli econometrici.

Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione

Il corso fornisce gli strumenti teorici e pratici per condurre l'analisi statistica di base di dati economici, sia sezionali che serie storiche. In particolare, il software Matlab consente di gestire dataset di natura diversa (dati sezionali, serie storiche e dati panel) e di stimare vari modelli econometrici.

Aggiornato A.A. 2020-2021