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MATEMATICA FINANZIARIA

Programma

Aggiornato A.A. 2018-2019

MATEMATICA FINANZIARIA AA 2018-19
Prof Annalisa Fabretti

1.Introduzione ai concetti base                    

2. La teoria di base dell’interesse   
• Capitale e interesse     
• Valore attuale     
• Tasso interno di rendimento  
• Criteri di valutazione   

3. Titoli a rendimento certo    
• Strumenti del mercato monetario   
• Titoli obbligazionari    
• Rendite, mutui e piani di ammortamento 
• Misure del rendimento   
• Duration    
• Immunizzazione    

4. Struttura a termine dei tassi di interesse  
• La curva dei tassi  
• Tassi spot e tassi forward  
• Spiegazioni per la struttura a termine 
• Dinamica fondata su aspettative 
• Obbligazioni a tasso variabile 
• Duration       

5. Valutazione di un titolo rischioso 
•  Rendimento di un titolo rischioso
• Approccio media-varianza 
• Insieme possibile e Frontiera efficiente
•  Il modello di Markowitz  
• Teorema dei due fondi    
• Inclusione di un titolo non rischioso  e teorema di un fondo

 

Testo di riferimento: Luenberger D. G. Introduzione alla matematica finanziaria. Maggioli Editore