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Programma

Aggiornato A.A. 2019-2020

MATEMATICA FINANZIARIA AA 2019-20
Prof Annalisa Fabretti

1.Introduzione ai concetti base                   

2. La teoria di base dell’interesse  
• Capitale e interesse    
• Valore attuale    
• Tasso interno di rendimento 
• Criteri di valutazione  

3. Titoli a rendimento certo   
• Strumenti del mercato monetario  
• Titoli obbligazionari   
• Rendite, mutui e piani di ammortamento
• Misure del rendimento  
• Duration   
• Immunizzazione   

4. Struttura a termine dei tassi di interesse 
• La curva dei tassi 
• Tassi spot e tassi forward 
• Spiegazioni per la struttura a termine
• Dinamica fondata su aspettative
• Obbligazioni a tasso variabile
• Duration      

5. Valutazione di un titolo rischioso
•  Rendimento di un titolo rischioso
• Approccio media-varianza
• Insieme possibile e Frontiera efficiente
•  Il modello di Markowitz 
• Teorema dei due fondi   
• Inclusione di un titolo non rischioso  e teorema di un fondo

Testo di riferimento: Luenberger D. G. Introduzione alla matematica finanziaria. Maggioli Editore