Login

MATEMATICA FINANZIARIA

I canale

Programma

Aggiornato A.A. 2017-2018

Definizioni fondamentali: interesse e montante; sconto e valore attuale; l'interesse anticipato; leggi finanziarie ad una e a due variabili.

I principali regimi finanziari: l'interesse semplice; l'interesse composto.

Teoria delle leggi finanziarie: leggi finanziarie scindibili e non scindibili; forza d'interesse.

Rendite certe: calcolo del valore attuale e del montante; determinazione della durata e del tasso.

L'ammortamento dei prestiti: il piano di rimborso; forme particolari di ammortamento; i prestiti obbligazionari.

La valutazione dei prestiti: il tasso di rendimento effettivo.

La valutazione delle operazioni finanziarie: il criterio del rea. Il criterio del tir.

Criteri per la valutazione delle grandezze aleatorie: il criterio del valore medio. La teoria dell'utilità e i suoi limiti. La dominanza stocastica del primo  ordine. Il criterio "media-varianza".

Teoria del portafoglio: il caso di due titoli rischiosi. il caso di n titoli rischiosi e uno non rischioso. Il modello d'equilibrio del mercato. La diversificazione del rischio.

Introduzione alla valutazione dei futures e delle opzioni finanziarie

Introduzione elementare al calcolo delle probabilità: eventi e probabilità. Algebra degli eventi. Probabilità condizionate; eventi indipendenti. Variabili casuali discrete e continue. Valor medio e varianza.

      -----

Testo di riferimento:  Fabrizio Cacciafesta, Matematica Finanziaria (classica e moderna) per i corsi triennali, ed. Giappichelli