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MATEMATICA FINANZIARIA

II canale

Programma

EN IT

Aggiornato A.A. 2018-2019

REGOLAMENTO D' ESAME

La durata della prova scritta è 2 ore e mezzo a partire dall'orario prestabilito. Durante la prova non si può uscire, se non consegnando definitivamente l'elaborato. Durante la prova è concesso solo l'uso del materiale fornito dai docenti. Tutto il resto verrà depositato all'ingresso dell'aula. Sarà effettuato un controllo dei documenti durante la prova.
La prova scritta è semi strutturata; cinque quesiti a risposta aperta, e altri tre a risposta multipla.
Ad ogni quesito è assegnato un punteggio in trentesimi in caso in caso di corretta soluzione, e eventualmente una penalità in caso di errore.
La prova scritta si considera superata se la votazione è di almeno 18 trentesimi ( a discrezione del docente). Superata questa si accede alla prova orale, che tratterà sia dell'elaborato dello studente che delle nozioni impartite durante il corso e citate nel programma. Il voto finale terrà conto di quello della prova scritta e del colloquio orale.
L'esame si considera superato se la votazione è almeno 18 trentesimi.
Al termine dell’appello sarà possibile per gli studenti che non hanno superato la prova scritta, di prenderne visione ,previo appuntamento, al termine dell’appello.

 

1.      La teoria di base dell’interesse

    Capitale e interesse
    Valore attuale
    Tasso interno di rendimento
    Criteri di valutazione

2.      Titoli a rendimento certo

    Strumenti del mercato monetario
    Titoli obbligazionari
    Rendite, mutui e piani di ammortamento
    Misure del rendimento
    Duration
    Immunizzazione

3.      Struttura a termine dei tassi di interesse

     La curva dei tassi
     Tassi spot e tassi forward
      Spiegazioni per la struttura a termine
     Obbligazioni a tasso variabile

4.      Valutazione di un titolo rischioso

     Approccio media-varianza
     Il modello di Markowitz
     Il teorema dei due fondi

     il teorema di un fondo

Per un maggiore approfondimento delle tematiche svolte nel corso è consigliabile consultare , tra il materiale didattico del presente A.A., il documento chiamato "programma particolareggiato ...".

Testi di riferimento:

D. G. Luenberger, INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA FINANZIARIA Ed. Apogeo

D. G. Luenberger, FINANZA E INVESTIMENTI Ed. Apogeo