METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA
Syllabus
EN
IT
Prerequisiti
Statistica descrittiva, Cenni di probabilità, Inferenza (nessuna propedeuticità formale)
Programma
1- Revisione dei prerequisiti (6 ore)
Tipi di dati, notazione sulle serie storiche, rendimenti. Cenni di inferenza.
2- Modello di regressione lineare (14 ore)
Il modello di regressione lineare semplice e multipla e la stima a minimi quadrati
Proprietà degli stimatori dei minimi quadrati
Intervalli di confidenza e verifiche di ipotesi per i parametri
Applicazioni ed esempi
3 - Modelli per serie storiche stazionarie (6 ore)
Introduzione alle serie storiche: Modelli a media mobile (MA), Modelli autoregressivi (AR), modelli ARMA.
4 - Modelli per serie storiche non stazionarie (8 ore)
Non Stazionarietà: definizione, Test ADF, break strutturali, test di Phillips Perron, Modelli ARIMA. Procedura di Box-Jenkins.
6 - Cointegrazione (2 ore)
Cointegrazione e trend comuni. Test di cointegrazione di Engle - Granger
Tipi di dati, notazione sulle serie storiche, rendimenti. Cenni di inferenza.
2- Modello di regressione lineare (14 ore)
Il modello di regressione lineare semplice e multipla e la stima a minimi quadrati
Proprietà degli stimatori dei minimi quadrati
Intervalli di confidenza e verifiche di ipotesi per i parametri
Applicazioni ed esempi
3 - Modelli per serie storiche stazionarie (6 ore)
Introduzione alle serie storiche: Modelli a media mobile (MA), Modelli autoregressivi (AR), modelli ARMA.
4 - Modelli per serie storiche non stazionarie (8 ore)
Non Stazionarietà: definizione, Test ADF, break strutturali, test di Phillips Perron, Modelli ARIMA. Procedura di Box-Jenkins.
6 - Cointegrazione (2 ore)
Cointegrazione e trend comuni. Test di cointegrazione di Engle - Granger
Testi Adottati
Introductory Econometrics for Finance, (4th Edition), Cris Brooks, Cambridge.
Le slides del corso ed eventuale materiale aggiuntivo saranno resi disponibili sul sito del corso, alla pagina Materiale Didattico.
Le slides del corso ed eventuale materiale aggiuntivo saranno resi disponibili sul sito del corso, alla pagina Materiale Didattico.
Modalità di svolgimento
Il corso è strutturato su lezioni frontali (3 lezioni settimanali da 2 ore ciascuna) più 2 ore di esercitazioni, per 6 settimane, durante le quali sarà fortemente incentivata la partecipazione attiva degli studenti.
Regolamento Esame
La prova scritta verte su tutto il programma trattato.
La struttura dell’esame include domande, sia aperte sia a risposta multipla, volte a valutare sia la conoscenza delle nozioni teoriche fornite durante il corso sia la capacità di applicarle a dati reali. A tal fine verranno poste delle domande riguardanti anche l'uso del software statistico utilizzato.
La valutazione finale viene espressa in trentesimi e verrà attribuita secondo i seguenti criteri:
Non idoneo (votazione finale inferiore a 18): importanti carenze e/o errori nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio inappropriato;
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico;
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e linguaggio appropriato/tecnico
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
Gli studenti devono prenotarsi tramite sito DELPHI per sostenere lo scritto. Studenti non iscritti non saranno ammessi.
Durante l'esame non sono ammessi materiali quali libro, appunti, biglietti, formulari, etc...
I voti finali saranno registrati direttamente in Delphi. Gli studenti hanno facoltà di rifiutare il voto una volta sola. A partire dal secondo esito, il voto verrà registrato in automatico.
Si ricorda che il sistema di verbalizzazione elettronica richiede l'indicazione dell'esito d'esame per ciascuno degli studenti iscritti all'appello. Per l'accettazione del voto vale la regola del silenzio assenso e la registrazione elettronica non richiede la presenza fisica. Coloro che viceversa intendono rifiutare il voto sono tenuti a farlo tramite Delphi, specificandolo nelle comunicazioni al docente. Si sottolinea che questa appena descritta è L'UNICA MODALITÀ per rifiutare l'esito dell'esame. I messaggi email, via TEAMS o comunicazioni orali alla docente non fanno fede in tal senso.
La struttura dell’esame include domande, sia aperte sia a risposta multipla, volte a valutare sia la conoscenza delle nozioni teoriche fornite durante il corso sia la capacità di applicarle a dati reali. A tal fine verranno poste delle domande riguardanti anche l'uso del software statistico utilizzato.
La valutazione finale viene espressa in trentesimi e verrà attribuita secondo i seguenti criteri:
Non idoneo (votazione finale inferiore a 18): importanti carenze e/o errori nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio inappropriato;
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico;
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e linguaggio appropriato/tecnico
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
Gli studenti devono prenotarsi tramite sito DELPHI per sostenere lo scritto. Studenti non iscritti non saranno ammessi.
Durante l'esame non sono ammessi materiali quali libro, appunti, biglietti, formulari, etc...
I voti finali saranno registrati direttamente in Delphi. Gli studenti hanno facoltà di rifiutare il voto una volta sola. A partire dal secondo esito, il voto verrà registrato in automatico.
Si ricorda che il sistema di verbalizzazione elettronica richiede l'indicazione dell'esito d'esame per ciascuno degli studenti iscritti all'appello. Per l'accettazione del voto vale la regola del silenzio assenso e la registrazione elettronica non richiede la presenza fisica. Coloro che viceversa intendono rifiutare il voto sono tenuti a farlo tramite Delphi, specificandolo nelle comunicazioni al docente. Si sottolinea che questa appena descritta è L'UNICA MODALITÀ per rifiutare l'esito dell'esame. I messaggi email, via TEAMS o comunicazioni orali alla docente non fanno fede in tal senso.