Laurea Magistrale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari

OBIETTIVI FORMATIVI: Gli studenti apprenderanno conoscenza teorica e capacità avanzate dell'analisi econometrica dei fenomeni economici e finanziari nel tempo.


CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti saranno capacità di sviluppare tutte le fasi del processo di una analisi empirica volta all’'analisi e alla previsione delle serie storiche economiche e finanziarie.


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti saranno in grado di capire e utilizzare i principali modelli dinamici usati nella ricerca empirica.


AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti impareranno a valutare le implicazioni dei risultati statistici per il problema in esame.


ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente risultati delle analisi empiriche basate su dati in serie storiche.


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti saranno stimolati a sviluppare le loro abilità mediante la lettura di articoli scientifici e l'uso di database specializzati.

Matematica
Statistica
Modello di regressione lineare

Serie storiche univariate:
1) Serie storiche stazionarie e nonstazionarie (prima settimana).
2) Inferenza statistica e previsione (seconda settimana).
3) Radice unitarie in economia e finanza (terza settimana).

Serie storiche multivariate:
4) Stazionarietà e ergodicità; Rappresentazione di Wold multivariata; Modelli VAR (quarta settimana).
5) VAR strutturali (quinta settimana).
6) Cointegrazione (sesta settimana).

Hansen, B.E. (2022), Econometrics, Princeton University Press (PDF freely available at GitHub).

Cochrane, J.H. (2005), Time Series for Macroeconomics and Finance, Manuscript.
Mills, T.C. & R.N. Markellos (2008), The Econometric Modelling of Financial Time Series, 3rd Edition, Cambridge University Press.

Lezioni e esercitazioni in aula, compiti da svolgere a casa.

La valutazione dello studente prevede una prova ……scritta in cui vengono proposti esercizi sulla teoria e domande di comprensione sugli argomenti del corso. Il voto medio degli esercizi a casa (se svolti) conta per il 20% del voto finale.
Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza teorica e le capacità avanzate dell'analisi econometrica dei fenomeni economici nel tempo.
La prova non può essere sostenuta due volte nella sessione invernale.
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
o Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
o 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
o 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
o 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
o 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
o 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.

Benché la frequenza non sia ufficialmente obbligatoria per ragioni burocratiche, è considerata di primaria importanza per la piena comprensione della materia.

OBIETTIVI FORMATIVI: Gli studenti apprenderanno conoscenza teorica e capacità avanzate dell'analisi econometrica dei fenomeni economici e finanziari nel tempo.


CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti saranno capacità di sviluppare tutte le fasi del processo di una analisi empirica volta all’'analisi e alla previsione delle serie storiche economiche e finanziarie.


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti saranno in grado di capire e utilizzare i principali modelli dinamici usati nella ricerca empirica.


AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti impareranno a valutare le implicazioni dei risultati statistici per il problema in esame.


ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente risultati delle analisi empiriche basate su dati in serie storiche.


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti saranno stimolati a sviluppare le loro abilità mediante la lettura di articoli scientifici e l'uso di database specializzati.

Matematica
Statistica
Modello di regressione lineare

Serie storiche univariate:
1) Serie storiche stazionarie e nonstazionarie (prima settimana).
2) Inferenza statistica e previsione (seconda settimana).
3) Radice unitarie in economia e finanza (terza settimana).

Serie storiche multivariate:
4) Stazionarietà e ergodicità; Rappresentazione di Wold multivariata; Modelli VAR (quarta settimana).
5) VAR strutturali (quinta settimana).
6) Cointegrazione (sesta settimana).

Hansen, B.E. (2022), Econometrics, Princeton University Press (PDF freely available at GitHub).

Cochrane, J.H. (2005), Time Series for Macroeconomics and Finance, Manuscript.
Mills, T.C. & R.N. Markellos (2008), The Econometric Modelling of Financial Time Series, 3rd Edition, Cambridge University Press.

Lezioni e esercitazioni in aula, compiti da svolgere a casa.

La valutazione dello studente prevede una prova ……scritta in cui vengono proposti esercizi sulla teoria e domande di comprensione sugli argomenti del corso. Il voto medio degli esercizi a casa (se svolti) conta per il 20% del voto finale.
Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza teorica e le capacità avanzate dell'analisi econometrica dei fenomeni economici nel tempo.
La prova non può essere sostenuta due volte nella sessione invernale.
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
o Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
o 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
o 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
o 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
o 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
o 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.

Benché la frequenza non sia ufficialmente obbligatoria per ragioni burocratiche, è considerata di primaria importanza per la piena comprensione della materia.