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% Identifico il livello di confidenza utilizzato per la stima del VaR
LIVELLO_CONFIDENZA=0.99;


% Scarico le serie dei rendimenti (comprese le Labels)
[DB_RENDIMENTI LABEL]=xlsread('File Excel MTGR.xlsx','Sim Storiche 2 TITOLI','B1:C301');

% Identifico la dimensione della serie storica
[SIZE NNN]=size(DB_RENDIMENTI);

% Scarico il Valore di Mercato dei singoli titoli nel portafoglio
VALORE_MERCATO=xlsread('File Excel MTGR.xlsx','Sim Storiche 2 TITOLI','H2:I2');

% Calcolo il Valore di Mercato del Portafoglio
VALORE_MERCATO_PORT=sum(VALORE_MERCATO);

% Stimo il peso dei due titoli in portafoglio
PESI_TITOLI=VALORE_MERCATO/VALORE_MERCATO_PORT;
figure(1)
pie(PESI_TITOLI,'%.1f%%');
title('Composizione del Portafoglio')
legend(LABEL, 'Location', 'eastoutside')

%Calcolo i "SIZE" (300) rendimenti giornalieri del portafoglio
REND_PORT=DB_RENDIMENTI*PESI_TITOLI';

% Ordino i rendimenti del portafoglio in senso crescente
REND_PORT_ORDINATI=sort(REND_PORT);

% Calcolo il rendimento estremo corrispondente al livello di confidenza
RENDIMENTO_ESTREMO=REND_PORT_ORDINATI(4,1);


%Calcolo del VaR
VAR=VALORE_MERCATO_PORT*abs(RENDIMENTO_ESTREMO)

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% FINE
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