METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA
Syllabus
Aggiornato A.A. 2016-2017
Il programma dettagliato è presente sul sito web del corso
Argomenti:
Algebra delle matrici
Funzioni di più variabili
Calcolo delle probabilità
Teoria delle variabili casuali
Variabili casuali multivariate
Modelli per variabili casuali continue
Modelli per variabili casuali discrete
Teoremi limite sulle variabili casuali
Campioni casuali e distribuzioni campionarie
Teoria degli stimatori
Metodi di costruzione degli stimatori
Test delle ipotesi statistiche
Test parametrici
Intervalli di confidenza
Geometria dei minimi quadrati
Modello di regressione multipla
Processi stocastici
Modelli AR e MA
Utilizzo della ACF
Processi integrati
Test Dickey-Fuller e Augmented Dickey-Fuller
Utilizzo dei test ADF e PP
Cambiamenti strutturali: Phillips-Perron test
Processi multivariati
Modello VAR
Funzioni di risposta all'impulso
Granger causalità
VAR strutturali e restrizioni di identificazione
Testi di riferimento:
D. Piccolo (2010), Statistica, Il Mulino
J. Johnston (2010), Econometrica, Franco Angeli
Lucchetti (2015), Appunti di analisi delle serie storiche
Lucidi disponibili sul sito web del corso
Software:
GRETL
Script e dataset disponibili sul sito web del corso