TIME SERIES
Syllabus
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Obiettivi Formativi
OBIETTIVI FORMATIVI: Gli studenti apprenderanno conoscenze teoriche e capacità avanzate di analisi econometrica dei fenomeni economici nel tempo.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti saranno capaci di sviluppare tutte le fasi del processo empirico volta all’'analisi e alla previsione delle serie storiche economiche.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti saranno in grado di capire e utilizzare i principali modelli dinamici usati nella ricerca empirica in campo economico.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti impareranno a valutare le implicazioni dei risultati statistici per il problema economico in esame.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente i risultati delle analisi empiriche basate su dati in serie storiche.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti saranno stimolati a sviluppare le loro abilità mediante la lettura di articoli scientifici e l'uso di database specializzati.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti acquisiranno la capacità di esprimere giudizi sulle implicazioni dei risultati statistici per la questione economica in oggetto.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di presentare e comunicare efficacemente i risultati delle analisi empiriche su dati di serie temporali.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti avranno la capacità di sviluppare e accrescere le proprie competenze attraverso la consultazione della letteratura scientifica pubblicata e l'utilizzo di banche dati e altre informazioni.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti saranno capaci di sviluppare tutte le fasi del processo empirico volta all’'analisi e alla previsione delle serie storiche economiche.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti saranno in grado di capire e utilizzare i principali modelli dinamici usati nella ricerca empirica in campo economico.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti impareranno a valutare le implicazioni dei risultati statistici per il problema economico in esame.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di comunicare efficacemente i risultati delle analisi empiriche basate su dati in serie storiche.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti saranno stimolati a sviluppare le loro abilità mediante la lettura di articoli scientifici e l'uso di database specializzati.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti acquisiranno la capacità di esprimere giudizi sulle implicazioni dei risultati statistici per la questione economica in oggetto.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di presentare e comunicare efficacemente i risultati delle analisi empiriche su dati di serie temporali.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti avranno la capacità di sviluppare e accrescere le proprie competenze attraverso la consultazione della letteratura scientifica pubblicata e l'utilizzo di banche dati e altre informazioni.
Prerequisiti
Matematica
Statistica
Econometria
Statistica
Econometria
Programma
Lo scopo del corso e' di fornire una buona conoscenza dei metodi statistici di base per studiare serie storiche economiche e finanziarie.
Serie storiche univariate
Serie storiche stazionarie e nonstazionarie
Inferenza statistica
Radici unitarie in economia e finanza
Serie storiche multivariate
Stazionarieta' e ergodicita'
Rappresentazione di Wold multivariata
Modelli VAR
Previsioni
Cointegrazione
Libro di testo:
Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press
Serie storiche univariate
Serie storiche stazionarie e nonstazionarie
Inferenza statistica
Radici unitarie in economia e finanza
Serie storiche multivariate
Stazionarieta' e ergodicita'
Rappresentazione di Wold multivariata
Modelli VAR
Previsioni
Cointegrazione
Libro di testo:
Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press
Testi Adottati
Il libro di testo suggerito è: Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press. Inoltre saranno distribuiti appunti e slides che saranno il principale materiale di riferimento.
Bibliografia
Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press.
Regolamento Esame
La valutazione dello studente prevede una prova ……scritta in cui vengono proposti……… esercizi sulla teoria e domande di comprensione sugli argomenti del corso. Il voto medio degli esercizi a casa conta per il 20% del voto finale.
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza teorica e le capacità avanzate di analisi econometrica dei fenomeni economici nel tempo.
Gli studenti che si ritirano dall'esame o che non passano l'esame, possono ripetere l'esame nella stessa sessione.
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza teorica e le capacità avanzate di analisi econometrica dei fenomeni economici nel tempo.
Gli studenti che si ritirano dall'esame o che non passano l'esame, possono ripetere l'esame nella stessa sessione.