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Programma

Aggiornato A.A. 2020-2021

Descrizione del corso

Il corso (6 crediti) ha lo scopo di introdurre gli studenti alla ricerca empirica in campo economico e intende presentare i più comuni metodi di regressione utilizzati.

Prerequisito essenziale del corso è la conoscenza dei concetti di base della teoria della probabilità e delle principali nozioni di statistica inferenziale.

Dopo un breve richiamo di questi elementi fondamentali, il corso introdurrà il concetto di analisi degli effetti causali di una o più variabili su un fenomeno di interesse, e il problema della loro identificazione e stima. Il corso si soffermerà principalmente sul modello di regressione lineare e sui suoi metodi di stima. In tale ambito, verrà introdotto lo stimatore dei minimi quadrati ordinari (OLS, dall’inglese Ordinary Least Squares) e se ne studieranno le proprietà sotto condizioni ideali. Il corso si soffermerà poi sulle conseguenze della caduta di una o più di queste condizioni ideali. Gli studenti impareranno così a capire quando le stime OLS del modello di regressione non possono essere considerate valide o affidabili. In tale contesto, saranno introdotti modelli alternativi come i modelli nonlineari (nei regressori o nella variabile dipendente), metodi di stima alternativi come lo stimatore con variabili strumentali (IV) o quello dei minimi quadrati a due stadi (2SLS), e metodi per "grandi dati”.

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di riconoscere quali siano le metodologie statistiche più adatte per un particolare problema empirico, anche in base alla natura dei dati disponibili, ad interpretare i risultati di stima ottenuti, e a giudicarne la validità interna od esterna, al fine di poter estendere i risultati ad altri settori/ambiti o ad altri contesti.

Esercitazioni

Costituiscono parte integrante del corso le esercitazioni settimanali sull’uso del pacchetto statistico Stata, disponibile gratuitamente per tutti gli studenti del corso (si vedano le istruzioni nella sezione successiva) e la discussione settimanale degli esercizi assegnati.

Esercitazioni e discussioni settimanali si svolgeranno di norma il lunedì e saranno tenute congiun- tamente dal Docente e dall’Assistente, Dott. Mario Pellegrino.

Stata

Il pacchetto Stata può essere scaricato ai seguenti indirizzi: https://economia.uniroma2.it/def/ software (versione in italiano), https://economia.uniroma2.it/en/def/software (versione in inglese).

Per effettuare l’accesso occorre inserire le proprie credenziali utilizzate per il login al sito di Facoltà o del Corso di Studio. Una volta effettuato l’accesso troverete le istruzioni per l’installazione e i links per scaricare la versione del pacchetto per i diversi sistemi operativi utilizzati (Windows, Mac OsX, Linux).

Per l’attivazione del pacchetto occorre inserire il proprio indirizzo di posta elettronica di Ateneo (nome.cognome@uniroma2) nel form alla fine della pagina. Riceverete una risposta all’indirizzo specificato con un link che consentirà di scaricare un file PDF contenente i codici di attivazione.

Esami e voto finale

 

Il voto finale si basa sull’esito dell'esame scritto a conclusione del corso (80%) e sull’impegno nello svolgimento degli esercizi assegnati settimanalmente durante il corso (20%).

I tre appelli della sessione estiva di esami si terranno rispettivamente il 31 maggio, 21 giugno e 12 luglio 2021. L’appello della sessione autunnale di esami si terrà il 30 agosto 2021. Per iscriversi agli appelli occorre accedere al sito Delphi (https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/index.jsp).

Per ulteriori informazioni circa il calendario e il regolamento degli esami si rinvia alla pagina Web del corso: https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef/corso/2005/. 

Riferimenti bibliografici

Il testo di riferimento è:

• Stock J. H. e Watson M. W. (2020), Introduzione all’Econometria (quinta edizione), Pearson Education Italia [SW].

Codice per accedere alla classe virtuale Pearson MyLab: GHQTXB7K.

Altri utili riferimenti bibliografici sono:

• Peracchi F. (1995), Econometria, McGraw-Hill Italia. • Verbeek M. (2006), Econometria, Zanichelli.

Suggerimenti per ulteriori letture verranno forniti in classe.

Per quanto riguarda il pacchetto statistico Stata, oltre allo online help, ai tutorials forniti con il programma, e allo Stata Reference Manual scaricabile dal sito https://www.stata.com/bookstore/ base-reference-manual/, si raccomanda:

• Hamilton L. C. (2009), Statistics with Stata (Updated for Version 10), Brooks/Cole.

Copie dei lucidi utilizzati per le lezioni sono disponibili alla pagina Web del corso insieme al materiale addizionale che verrà di volta in volta messo a disposizione.

Calendario

  • Prima settimana: Introduzione [SW, Capitolo 1]. Richiami di probabilità [SW, Capitolo 2]. Richiami di statistica [SW, Capitolo 3].

  • Seconda settimana: Regressione lineare con un singolo regressore [SW, Capitolo 4]. Regressione con un singolo regressore: verifica di ipotesi e intervalli di confidenza [SW, Capitolo 5].

  • Terza settimana: Regressione lineare con regressori multipli [SW, Capitolo 6]. Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione multipla [SW, Capitolo 7].

  • Quarta settimana: Funzioni di regressione nonlineari [SW, Capitolo 8]. Valutazione di studi basati sulla regressione multipla [SW, Capitolo 9].

  • Quinta settimana: Regressione con dati panel [SW, Capitolo 10]. Regressione con variabili strumentali [SW, Capitolo 12].

  • Sesta settimana: Esperimenti e quasi esperimenti [SW, Capitolo 13]. Predizione con molti regressori e “grandi dati” [SW, Capitolo 14].