Laurea Magistrale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari

OBIETTIVI FORMATIVI: Apprendimento dei principali metodi matematici utilizzatti per l'ottimizzazione di problemi lineari e non lineari liberi e vincolati.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti acquisiscono conoscenza dei principali metodi sia dal punto di vista della teoria sia dal punto di vista delle loro applicazioni pratiche in ambito economico e finanziario. 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Al termine del percorso di apprendimento gli studenti sono in grado di applicare le conoscenze acquisite valutare scelte in ambito gestionale e finanziario tramite il metodo del simplesso , il metodo KKT ,  e metodi standard di ottimizzazione per la selezione di portafogli.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il corso intende fornire una visione ampia e coerente dei diversi aspetti concernenti le decisioni e le soluzioni di problemi  inerenti contesti economici e finanziari caratterizzati da informazioni di tipo o interno all'azienda oppure relative ai mercati . 

ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente dovrà essere in possesso di adeguate conoscenze che permettono di comunicare in modo chiaro, a interlocutori specialistici e non, il contesto teorico di riferimento, e sintetizzare le evidenze empiriche concernenti il problema decisionale sorto in ambito economico e finanziario. 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente dovrà essere in grado di affrontare in modo ampiamente autonomo problemi decisionali che si presentano in situazioni tipiche, tenendo presente il necessario aggiornamento delle conoscenze e dei modelli in continua evoluzione nell'ambito finanziario. 

Conoscenze di base di matematica generale (come serie, limiti, continuità, derivate, integra
li) in una o più variabili, conoscenza dei principali prodotti .

Il programma del Corso si articola in 3 parti. Nella prima parte sono introdotti concetti di ba
se della probabilità:le variabili aleatorie, le distribuzioni di probabilità, l'attesa condizionata, i
l teorema di Bayes. Nella seconda parte è presentata l'ottimizzazione lineare e l'associato
metodo del simplesso per pervenire alla risoluzione di problemi nel concreto.
Nella terza parte viene presentata l'ottimizzazione non lineare libera e vincolata. Il metodo dei moltiplicatori Lagrange ed il metodo KKT. Esempi importanti di utilizzo di tali metodologie.
L'ottimizzazione quadratica e sua relazione al teoria di selezione del portafoglio. Una breve
introduzione ai prodotti derivati e loro valutazione

Per ogni argomento previsto nel programma vengono resi disponibili agli studenti sia gli appunti delle lezioni che una collezione di esercizi per la preparazione dell’esame. Il materiale didattico è disponibile nella pagina web del corso insieme ad una bibliografia per l’approfondimento di specifici argomenti.
Testi di riferimento:
Ramponi A., Lezioni di Finanza Matematica, Aracne, 2012.
John C. Hull – Opzioni, Futures e Altri Derivati, Pearson, 2018
Baldi P., Calcolo delle Probabilità, McGraw-Hill, 2011.

Ramponi A., Lezioni di Finanza Matematica, Aracne, 2012.
John C. Hull – Opzioni, Futures e Altri Derivati, Pearson, 2018
Baldi P., Calcolo delle Probabilità, McGraw-Hill, 2011.

Il Corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni in aula sugli argomenti previsti nel
programma ed una/due simulazioni della prova d’esame

L’esame è costituito da una prova scritta .
Esame scritto
• L’esame scritto comprende 4/6 esercizi su argomenti del programma.
• punti totali assegnati 32 (sufficienza a18 punti)
• tempo disponibile 3 ore