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METODI DI OTTIMIZZAZIONE PER L'ECONOMIA E LA FINANZA

Programma

Aggiornato A.A. 2018-2019

Programma  (indice per argomenti)

1) Nozioni di base di probabilita'. Variabili aleatorie discrete e continue.

2)Elementi di programmazione lineare. Il metodo del simplesso.

3)Teoria dell'ottimizzazione. Massimi e minimi vincolati di funzioni in piu' variabili.

4)Teoria di Lagrange. Teoria di Karush-Kuhn-Tucker. Esempi motivanti.

5) Selezione del portafoglio: (a) con possibilita' di vendite allo scoperto;( b) senza

la possibilita' di vendite allo scoperto.

6)Teorema dei 2 fondi, teorema di 1 fondo.

7)Applicazioni ed esempi

testi:

-Materiale digitale messo a disposizione dal docente

-D.Luenberger :Finanza ed Investimenti , ed.Apogeo

-Simon-Blume: Mathematics for Economists , ed.Norton