CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT
Syllabus
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Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano
Prova orale che comprende esercizi e domande aperte.
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o scarsa accuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio inappropriato;
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico;
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e linguaggio appropriato/tecnico
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
Obiettivi Formativi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si pone l'obiettivo di descrivere e analizzare i criteri di misurazione del rischio di credito per un intermediario finanziario
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare il profilo di rischio di un portafoglio crediti e di identificare le soluzioni migliori per gestire eventuali situazioni problematiche legate al processo del credito.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Durante il corso veranno presentate e applicate le metodologie di misurazione del rischio di credito utilizzate nel settore bancario e verrano identificati i driver del rischio che caratterizzano una posizione o un portafoglio crediti.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti verranno chiamati a valutare in modo critico le informazioni e i segnali offerti dai diversi indicatori rischio e ad analizzare la qualità dei dati disponibili per la valutazione di fido
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Al termine del corso lo studente avrà acquisito la terminologia tecnica utilizzata in ambito di risk management
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di leggere in modo critico una pratica di fido e di valutare le alternative disponibili per migliorarare la qualità di un portafoglio crediti esistenti.
Il corso si pone l'obiettivo di descrivere e analizzare i criteri di misurazione del rischio di credito per un intermediario finanziario
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare il profilo di rischio di un portafoglio crediti e di identificare le soluzioni migliori per gestire eventuali situazioni problematiche legate al processo del credito.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Durante il corso veranno presentate e applicate le metodologie di misurazione del rischio di credito utilizzate nel settore bancario e verrano identificati i driver del rischio che caratterizzano una posizione o un portafoglio crediti.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti verranno chiamati a valutare in modo critico le informazioni e i segnali offerti dai diversi indicatori rischio e ad analizzare la qualità dei dati disponibili per la valutazione di fido
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Al termine del corso lo studente avrà acquisito la terminologia tecnica utilizzata in ambito di risk management
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di leggere in modo critico una pratica di fido e di valutare le alternative disponibili per migliorarare la qualità di un portafoglio crediti esistenti.
Prerequisiti
Nessuno
Programma
Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
I dati utilizzati per la valutazione di fido
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default
LGD e rischio di recupero
L'’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I modelli di portafoglio
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
I rating esterni e le agenzie di rating
I sistemi di rating interno e il processo di validazione
La Forbearance del portafoglio crediti
L'attività di vigilanza nel contesto dell'SSM: aspetti istituzionali ed esperienze applicative
Valutazione dei crediti ristrutturati
Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione immobili
Applicazioni dei modelli di rischio di credito e pricing
I derivati per la gestione del rischio di credito
Principi ESG e rischio di credito
La risoluzione delle banche
Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’'Europa
I dati utilizzati per la valutazione di fido
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default
LGD e rischio di recupero
L'’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I modelli di portafoglio
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
I rating esterni e le agenzie di rating
I sistemi di rating interno e il processo di validazione
La Forbearance del portafoglio crediti
L'attività di vigilanza nel contesto dell'SSM: aspetti istituzionali ed esperienze applicative
Valutazione dei crediti ristrutturati
Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione immobili
Applicazioni dei modelli di rischio di credito e pricing
I derivati per la gestione del rischio di credito
Principi ESG e rischio di credito
La risoluzione delle banche
Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’'Europa
Testi Adottati
Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano
Bibliografia
Libro di testo e letture addizionali fornite sul sito internet del corso
Modalità di svolgimento
Modalità di lezione convenzionale (lezione frontale) e interattiva
Testimonianze da parte di esperti del settore
Testimonianze da parte di esperti del settore
Regolamento Esame
Prova orale che comprende esercizi e domande aperte.
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o scarsa accuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio inappropriato;
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico;
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e linguaggio appropriato/tecnico
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.