ECONOMIA DELL'INFORMAZIONE
Syllabus
Aggiornato A.A. 2024-2025
Obiettivi Formativi
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti matureranno una conoscenza mediamente avanzata della teoria dei giochi non-cooperativi, in contesti statici. Saranno in grado di identificare i diversi tipi di giochi e di caratterizzarne gli equilibri. Avranno anche dimestichezza con l'analisi di interazioni tra agenti economici che facciano uso strategico dell'informazione, in ambito sia di imperfezione che di incompletezza informativa.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Contesti di mercato non-perfettamente competitivi, in cui le imprese o i consumatori possano incidere sul prezzo o sulle quantità prodotte/scambiate in aggregato, sono naturali ambiti di applicazione delle conoscenze acquisite gli studenti durante il corso. Particolare attenzione verrà anche rivolta all'analisi delle aste , come meccanismi allocativi in ambito di giochi tra agenti con informazione privata.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Alla fine del corso gli studenti avranno maturato un bagaglio di conoscenze che permetterà loro di identificare gli elementi strutturali delle interazioni strategiche in diversi ambiti economici, riconoscendone le caratteristiche comuni, e di caratterizzarne gli equilibri e le rispettive proprietà di efficienza.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Le abilità comunicative degli studenti verranno stimolate tramite la partecipazione attiva alle lezioni, la discussione in aula di argomenti specifici del programma, da attività di gruppo guidate dal docente e ove possibile presentazioni in aula.
Prerequisiti
Programma
Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni.
Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari.
Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Testi Adottati
- Krishna V., Auction Theory, Elsevier
Bibliografia
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Obiettivi Formativi
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti matureranno una conoscenza mediamente avanzata della teoria dei giochi non-cooperativi, in contesti statici. Saranno in grado di identificare i diversi tipi di giochi e di caratterizzarne gli equilibri. Avranno anche dimestichezza con l'analisi di interazioni tra agenti economici che facciano uso strategico dell'informazione, in ambito sia di imperfezione che di incompletezza informativa.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Contesti di mercato non-perfettamente competitivi, in cui le imprese o i consumatori possano incidere sul prezzo o sulle quantità prodotte/scambiate in aggregato, sono naturali ambiti di applicazione delle conoscenze acquisite gli studenti durante il corso. Particolare attenzione verrà anche rivolta all'analisi delle aste , come meccanismi allocativi in ambito di giochi tra agenti con informazione privata.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Alla fine del corso gli studenti avranno maturato un bagaglio di conoscenze che permetterà loro di identificare gli elementi strutturali delle interazioni strategiche in diversi ambiti economici, riconoscendone le caratteristiche comuni, e di caratterizzarne gli equilibri e le rispettive proprietà di efficienza.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Le abilità comunicative degli studenti verranno stimolate tramite la partecipazione attiva alle lezioni, la discussione in aula di argomenti specifici del programma, da attività di gruppo guidate dal docente e ove possibile presentazioni in aula.
Learning Objectives
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will acquire a fairly advanced knowledge of non-cooperative game theory in static contexts. They will be able to identify different types of games and to characterize their equilibria. They will also be familiar with the analysis of interactions between economic agents that make strategic use of information, both in terms of imperfect and of incomplete information.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Imperfectly competitive market contexts, in which companies or consumers can affect the market price or the aggregate quantities produced/exchanged , are natural applications of the knowledge acquired by the students during the course. Particular attention will also be paid to auctions, as allocative mechanisms in the field of games between agents with private information.
MAKING JUDGEMENTS: At the end of the course the students will have gained knowledge that will allow them to identify the structural elements of strategic interactions in different economic areas, recognizing its common characteristics, and to characterize its equilibria and the respective efficiency properties.
COMMUNICATION SKILLS: Students' communication skills will be stimulated through active participation in the lessons, group activities led by the teacher and classroom discussions and presentations.
LEARNING SKILLS:
Prerequisiti
Prerequisites
Programma
Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni. Applicazioni: mercati in concorrenza oligopolistica. Crisi finanziarie e giochi di coordinamento.
Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari. Aste di primo e di secondo prezzo, principio di equivalenza del rendimento.
Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Program
Static games with complete information: Nash equilibrium and applications. Applications: oligopolistic competition, political games, public good provision. Financial crises and coordination games.
Static games with incomplete information: Bayes-Nash equilibrium and applications.
Introduction to auction theory. The auction mechanism in financial markets. First and second price auctions, principle of revenue equivalence.
The role of private signals in strategic interactions: correlated equilibrium and applications.
Testi Adottati
- Krishna V., Auction Theory, Elsevier
Books
- Krishna V., Auction Theory, Elsevier
Bibliografia
- Myerson R., Game Theory: Analysis of conflict, Harvard University Press, 1997
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Bibliography
- Myerson R., Game Theory: Analysis of conflict, Harvard University Press, 1997
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Modalità di svolgimento
Teaching methods
Regolamento Esame
Exam Rules
Obiettivi Formativi
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti matureranno una conoscenza mediamente avanzata della teoria dei giochi non-cooperativi, in contesti statici. Saranno in grado di identificare i diversi tipi di giochi e di caratterizzarne gli equilibri. Avranno anche dimestichezza con l'analisi di interazioni tra agenti economici che facciano uso strategico dell'informazione, in ambito sia di imperfezione che di incompletezza informativa.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Contesti di mercato non-perfettamente competitivi, in cui le imprese o i consumatori possano incidere sul prezzo o sulle quantità prodotte/scambiate in aggregato, sono naturali ambiti di applicazione delle conoscenze acquisite gli studenti durante il corso. Particolare attenzione verrà anche rivolta all'analisi delle aste , come meccanismi allocativi in ambito di giochi tra agenti con informazione privata.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Alla fine del corso gli studenti avranno maturato un bagaglio di conoscenze che permetterà loro di identificare gli elementi strutturali delle interazioni strategiche in diversi ambiti economici, riconoscendone le caratteristiche comuni, e di caratterizzarne gli equilibri e le rispettive proprietà di efficienza.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Le abilità comunicative degli studenti verranno stimolate tramite la partecipazione attiva alle lezioni, la discussione in aula di argomenti specifici del programma, da attività di gruppo guidate dal docente e ove possibile presentazioni in aula.
Learning Objectives
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will acquire a fairly advanced knowledge of non-cooperative game theory in static contexts. They will be able to identify different types of games and to characterize their equilibria. They will also be familiar with the analysis of interactions between economic agents that make strategic use of information, both in terms of imperfect and of incomplete information.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Imperfectly competitive market contexts, in which companies or consumers can affect the market price or the aggregate quantities produced/exchanged , are natural applications of the knowledge acquired by the students during the course. Particular attention will also be paid to auctions, as allocative mechanisms in the field of games between agents with private information.
MAKING JUDGEMENTS: At the end of the course the students will have gained knowledge that will allow them to identify the structural elements of strategic interactions in different economic areas, recognizing its common characteristics, and to characterize its equilibria and the respective efficiency properties.
COMMUNICATION SKILLS: Students' communication skills will be stimulated through active participation in the lessons, group activities led by the teacher and classroom discussions and presentations.
LEARNING SKILLS:
Prerequisiti
Prerequisites
Programma
Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni. Applicazioni: mercati in concorrenza oligopolistica. Crisi finanziarie e giochi di coordinamento.
Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari. Aste di primo e di secondo prezzo, principio di equivalenza del rendimento.
Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Program
Static games with complete information: Nash equilibrium and applications. Applications: oligopolistic competition, political games, public good provision. Financial crises and coordination games.
Static games with incomplete information: Bayes-Nash equilibrium and applications.
Introduction to auction theory. The auction mechanism in financial markets. First and second price auctions, principle of revenue equivalence.
The role of private signals in strategic interactions: correlated equilibrium and applications.
Testi Adottati
- Krishna V., Auction Theory, Elsevier
Books
- Krishna V., Auction Theory, Elsevier
Bibliografia
- Myerson R., Game Theory: Analysis of conflict, Harvard University Press, 1997
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Bibliography
- Myerson R., Game Theory: Analysis of conflict, Harvard University Press, 1997
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Modalità di svolgimento
Teaching methods
Regolamento Esame
Exam Rules
Aggiornato A.A. 2021-2022
Descrizione del corso
Questo corso offre un primo insieme di strumenti necessari per analizzare i comportamenti strategici di agenti economici che operano all’interno dei mercati finanziari contemporanei. Verranno analizzati giochi statici di tipo non-cooperativo con informazione completa ed incompleta, ricercandone le principali applicazioni nei mercati finanziari. Si approfondirà la teoria delle aste, strumento fondamentale che regola gli scambi in diversi mercati contemporanei. Nel corso non si affronta il tema dei giochi non-cooperativi in forma estesa, che verrà trattato nel corso complementare di Teoria dei Contratti al secondo anno.
Prerequisiti
Concetti di base della microeconomia, in particolare la teoria delle scelte individuali in condizioni di incertezza. Concetti di base di matematica, statistica e probabilità.
Programma del Corso
- Introduzione alla teoria dei giochi: cenni storici. L’interazione strategica tra agenti economici in giochi non cooperativi.
- Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni. Mercati in concorrenza oligopolistica. Crisi finanziarie e giochi di coordinamento.
- Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
- Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari. Aste di primo e di secondo prezzo
- Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Metodologia didattica: lezioni frontali, esercitazioni e correzione degli esercizi in aula.
Bibliografia
- Gibbons R., Teoria dei Giochi, Il Mulino
- Krishna V., AuctionTheory, Elsevier
- Obsorne M. J. e A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Materiali di approfondimento utili
F. Forges "Correlated equilibrium and communication in games", available at https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01519895/document
J. Renault "Basics of Game Theory", mimeo Toulouse School of Economics, available at https://sites.google.com/site/jrenaultsite/lecturenotes
Aggiornato A.A. 2020-2021
Descrizione del corso
Questo corso offre un primo insieme di strumenti necessari per analizzare i comportamenti strategici di agenti economici che operano all’interno dei mercati finanziari contemporanei. Verranno analizzati giochi statici di tipo non-cooperativo con informazione completa ed incompleta, ricercandone le principali applicazioni nei mercati finanziari. Si approfondirà la teoria delle aste, strumento fondamentale che regola gli scambi in diversi mercati contemporanei. Nel corso non si affronta il tema dei giochi non-cooperativi in forma estesa, che verrà trattato nel corso complementare di Teoria dei Contratti al secondo anno.
Prerequisiti
Concetti di base della microeconomia, in particolare la teoria delle scelte individuali in condizioni di incertezza. Concetti di base di matematica, statistica e probabilità.
Programma del Corso
- Introduzione alla teoria dei giochi: cenni storici. L’interazione strategica tra agenti economici in giochi non cooperativi.
- Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni. Mercati in concorrenza oligopolistica. Crisi finanziarie e giochi di coordinamento.
- Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
- Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari. Aste di primo e di secondo prezzo
- Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Metodologia didattica: lezioni frontali, esercitazioni e correzione degli esercizi in aula.
Bibliografia
- Gibbons R., Teoria dei Giochi, Il Mulino
- Krishna V., AuctionTheory, Elsevier
- Obsorne M. J. e A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Materiali di approfondimento utili
F. Forges "Correlated equilibrium and communication in games", available at https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01519895/document
J. Renault "Basics of Game Theory", mimeo Toulouse School of Economics, available at https://sites.google.com/site/jrenaultsite/lecturenotes
Aggiornato A.A. 2019-2020
Descrizione del corso
Questo corso fornisce gli strumenti microeconomici di base necessari per analizzare i comportamenti strategici di agenti economici che operano all’interno dei mercati finanziari contemporanei. Verranno analizzati giochi statici di tipo non-cooperativo con informazione completa ed incompleta, ricercandone le principali applicazioni nei mercati finanziari. Si approfondirà la teoria delle aste, strumento fondamentale che regola gli scambi in diversi mercati contemporanei. Nel corso non si affronta il tema dei giochi non-cooperativi in forma estesa, che verrà trattato nel corso complementare di Teoria dei Contratti al secondo anno.
Prerequisiti
Concetti di base della microeconomia, in particolare la teoria delle scelte individuali in condizioni di incertezza. Concetti di base di matematica, statistica e probabilità.
Programma del Corso
- Introduzione alla teoria dei giochi: cenni storici. L’interazione strategica tra agenti economici in giochi non cooperativi.
- Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni. Mercati in concorrenza oligopolistica. Crisi finanziarie e giochi di coordinamento.
- Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
- Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari. Aste di primo e di secondo prezzo
- Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Metodologia didattica: lezioni frontali, esercitazioni e correzione degli esercizi in aula.
Bibliografia
- Gibbons R., Teoria dei Giochi, Il Mulino
- Krishna V., AuctionTheory, Elsevier
- Obsorne M. J. e A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Materiali di approfondimento utili
F. Forges "Correlated equilibrium and communication in games", available at https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01519895/document
J. Renault "Basics of Game Theory", mimeo Toulouse School of Economics, available at https://sites.google.com/site/jrenaultsite/lecturenotes
Aggiornato A.A. 2018-2019
Descrizione del corso
Questo corso fornisce gli strumenti microeconomici di base necessari per analizzare i comportamenti strategici di agenti economici che operano all’interno dei mercati finanziari contemporanei. Verranno analizzati giochi statici di tipo non-cooperativo con informazione completa ed incompleta, ricercandone le principali applicazioni nei mercati finanziari. Si approfondirà la teoria delle aste, strumento fondamentale che regola gli scambi in diversi mercati contemporanei. Nel corso non si affronta il tema dei giochi non-cooperativi in forma estesa, che verrà trattato nel corso complementare di Teoria dei Contratti al secondo anno.
Prerequisiti
Concetti di base della microeconomia, in particolare la teoria delle scelte individuali in condizioni di incertezza. Concetti di base di matematica, statistica e probabilità.
Programma del Corso
- Introduzione alla teoria dei giochi: cenni storici. L’interazione strategica tra agenti economici in giochi non cooperativi.
- Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni. Mercati in concorrenza oligopolistica. Crisi finanziarie e giochi di coordinamento.
- Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
- Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari. Aste di primo e di secondo prezzo
- Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Metodologia didattica: lezioni frontali, esercitazioni e correzione degli esercizi in aula.
Bibliografia
- Gibbons R., Teoria dei Giochi, Il Mulino
- Krishna V., AuctionTheory, Elsevier
- Obsorne M. J. e A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Materiali di approfondimento utili
F. Forges "Correlated equilibrium and communication in games", available at https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01519895/document
J. Renault "Basics of Game Theory", mimeo Toulouse School of Economics, available at https://sites.google.com/site/jrenaultsite/lecturenotes
Aggiornato A.A. 2017-2018
Descrizione del corso
Questo corso fornisce gli strumenti microeconomici di base necessari per analizzare i comportamenti strategici di agenti economici che operano all’interno dei mercati finanziari contemporanei. Verranno analizzati giochi statici di tipo non-cooperativo con informazione completa ed incompleta, ricercandone le principali applicazioni nei mercati finanziari. Si approfondirà la teoria delle aste, strumento fondamentale che regola gli scambi in diversi mercati contemporanei. Nel corso non si affronta il tema dei giochi non-cooperativi in forma estesa, che verrà trattato nel corso complementare di Teoria dei Contratti al secondo anno.
Prerequisiti
Concetti di base della microeconomia, in particolare la teoria delle scelte individuali in condizioni di incertezza. Concetti di base di matematica, statistica e probabilità.
Programma del Corso
- Introduzione alla teoria dei giochi: cenni storici. L’interazione strategica tra agenti economici in giochi non cooperativi.
- Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni. Mercati in concorrenza oligopolistica. Crisi finanziarie e giochi di coordinamento.
- Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
- Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari. Aste di primo e di secondo prezzo
- Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Metodologia didattica: lezioni frontali, esercitazioni e correzione degli esercizi in aula.
Bibliografia
- Gibbons R., Teoria dei Giochi, Il Mulino
- Krishna V., AuctionTheory, Elsevier
- Obsorne M. J. e A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi - Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Materiali di approfondimento utili
F. Forges "Correlated equilibrium and communication in games", available at https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01519895/document
J. Renault "Basics of Game Theory", mimeo Toulouse School of Economics, available at https://sites.google.com/site/jrenaultsite/lecturenotes
Aggiornato A.A. 2016-2017
Descrizione del corso
Questo corso fornisce gli strumenti microeconomici di base necessari per analizzare i comportamenti strategici di agenti economici che operano all’interno dei mercati finanziari contemporanei. Verranno analizzati giochi statici di tipo non-cooperativo con informazione completa ed incompleta, ricercandone le principali applicazioni nei mercati finanziari. Si approfondirà la teoria delle aste, strumento fondamentale che regola gli scambi in diversi mercati contemporanei. Nel corso non si affronta il tema dei giochi non-cooperativi in forma estesa, che verrà trattato nel corso complementare di Teoria dei Contratti al secondo anno.
Prerequisiti
Concetti di base della microeconomia, in particolare la teoria delle scelte individuali in condizioni di incertezza. Concetti di base di matematica, statistica e probabilità.
Programma del Corso
- Introduzione alla teoria dei giochi: cenni storici. L’interazione strategica tra agenti economici in giochi non cooperativi.
- Giochi statici con informazione completa: equilibrio di Nash e applicazioni. Mercati in concorrenza oligopolistica. Crisi finanziarie e giochi di coordinamento.
- Giochi statici con informazione incompleta: equilibrio Bayes-Nash e applicazioni.
- Introduzione alla teoria delle aste. Il meccanismo delle aste nei mercati finanziari. Aste di primo e di secondo prezzo
- Il ruolo dei segnali informativi nell'interazione strategica: equilibrio correlato e applicazioni.
Metodologia didattica: lezioni frontali, esercitazioni e correzione degli esercizi in aula.
Bibliografia
- Gibbons R. (1994) Teoria dei Giochi, Il Mulino
- Krishna V. (2010) AuctionTheory, Elsevier
- Obsorne M. J. e A. Rubinstein (1994), A Course in Game Theory, MIT Press
- M. Li Calzi (2010), Teoria dei Giochi Esercizi commentati e risolti, Tutor Etaslibri
Materiali di approfondimento utili
F. Forges "Correlated equilibrium and communication in games", available at https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01519895/document
J.Renault "Basics of Game Theory", mimeo Toulouse School of Economics, available at https://sites.google.com/site/jrenaultsite/lecturenotes