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Programma

Aggiornato A.A. 2022-2023

Descrizione del corso

Il corso mira a fornire agli studenti un’introduzione alla teoria dei contratti, con particolare attenzione alle implicazioni per il ruolo delle istituzioni finanziarie.

Prerequisiti

Un corso di matematica, con calcolo e ottimizzazione. Un corso di microeconomia, con teoria delle scelte in condizioni di certezza e incertezza. Nozioni di Teoria dei Giochi.

Argomenti trattati

  • Introduzione alla teoria degli incentivi: analisi dei problemi principale-agente.
  • La struttura dei contratti finanziari ottimali in presenza di imperfezioni informative. 
  • Mercati finanziari e informazione privata: equilibrio ed efficienza. 

Materiali per il corso

  • Appunti delle lezioni
  • A. Mas-Colell, M. Whinston, and J. Green (1995), Microeconomic Theory, Oxford University Press, Parte 3
  • D. Martimort e J.J. Laffont (2002), The Theory of Incentives, Princeton Press
  • Articoli scientifici sugli argomenti trattati verranno sottoposti all’attenzione degli studenti di volta in volta

Esame

Gli studenti verranno valutati sia durante il corso, tramite compiti a casa ed esoneri, sia alla fine del corso, tramite un esame scritto finale. Circa la metà della valutazione finale è determinata sulla base di un lavoro di approfondimento, da condurre in un gruppo di (massimo) due persone. La relazione avrà per oggetto  un articolo scientifico a scelta tra quelli proposti (si veda la sezione Materiale Didattico).