Login

CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT

Programma

EN IT

Aggiornato A.A. 2018-2019

Il corso di propone di analizzare le tecniche di misurazione del rischio di rischio di credito e di comprendere le implicazioni del processo di misurazione e gestione del rischio sulla politica di finanziamento degli intermediari.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di misurare il rischio di un’esposizione creditizia e di identificare le strategie di composizione ottimale del portafoglio crediti.

Le tematiche affrontate durante il Corso sono le seguenti:

  • Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
  • I dati utilizzati per la valutazione di fido
  • L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
  • Probability of default: i modelli di scoring
  • Probability of default: i modelli basati sui dati di mercato
  • LGD e rischio di recupero
  • L’EAD e le caratteristiche del finanziamento
  • I modelli di portafoglio
  • Regolamentazione e vincoli di portafoglio
  • I rating esterni
  • I sistemi di rating interno
  • La forbearance del portafoglio crediti
  • L'attività di vigilanza nel contesto del SSM
  • Valutazione dei crediti ristrutturati
  • Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione degli immobili
  • Rischio di credito e pricing del finanziamento
  • I derivati per la gestione del rischio di credito
  • Le caratteristiche del rischio di credito degli intermediari finanziari in Europa

Il testo di riferimento è il seguente:

Sironi A. e Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano

Si ricorda che, alla luce della normativa sulla tutela del diritto di autore, nessuna parte dei testi indicati può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo.

Le slides e gli altri materiali di supporto sono disponibili sul sito del corso.

Il corso non prevede esercitazioni e sono previste soltanto lezioni di didattica frontale.