Login
Autenticazione studente

Accedi per la prima volta a questo portale?
Utilizza il seguente link per attivare il tuo utente e creare la tua password personale.
»  Crea / Recupera Password

Programma

Aggiornato A.A. 2020-2021

Il corso di propone di analizzare le tecniche di misurazione del rischio di rischio di credito e di comprendere le implicazioni del processo di misurazione e gestione del rischio sulla politica di finanziamento degli intermediari.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di misurare il rischio di un’esposizione creditizia e di identificare le strategie di composizione ottimale del portafoglio crediti.

Le tematiche affrontate durante il Corso sono le seguenti:

  • Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
  • Le informazioni utilizzate per la valutazione del merito creditizio
  • L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
  • Probability of default e modelli di valutazione
  • LGD e rischio del processo di recupero
  • L’EAD e le caratteristiche del finanziamento
  • I rating esterni e le agenzie di rating
  • Regolamentazione e vincoli di portafoglio
  • L'attività di vigilanza nel contesto dell'Banking Union: aspetti istituzionali ed esperienze applicative
  • I sistemi di rating interno e il processo di validazione
  • Il monitoraggio e i sistemi di early warning
  • IFRS 9 Framework
  • La Forbearance del portafoglio crediti
  • Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione immobili
  • Il ruolo degli NPE in Italia e i meccanismi di gestione della crisi
  • La risoluzione delle banche e gli strumenti di intervento
  • I derivati per la gestione del rischio di credito
  • Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’Europa

Il testo di riferimento è il seguente:

Sironi A. e Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano

Si ricorda che, alla luce della normativa sulla tutela del diritto di autore, nessuna parte dei testi indicati può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo.

Le slides e gli altri materiali di supporto sono disponibili sul sito del corso.

Il corso non prevede esercitazioni e sono previste soltanto lezioni di didattica frontale. 

 

Diario d'aula

Data

Argomento

Testimoni

1

19-04-21

Introduzione al corso

Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi

-

2

22-04-21

Le informazioni utilizzate per la valutazione del merito creditizio

-

3

23-04-21

L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi

-

4

26-04-21

Probability of default e modelli di valutazione

-

5

29-04-21

LGD e rischio del processo di recupero

-

6

30-04-21

L’EAD e le caratteristiche del finanziamento

-

7

03-05-21

I rating esterni e le agenzie di rating

-

8

06-05-21

Regolamentazione e vincoli di portafoglio

-

9

07-05-21

L'attività di vigilanza nel contesto dell'Banking Union: aspetti istituzionali ed esperienze applicative

Giuseppe Gibilaro - ECB

10

10-05-21

I sistemi di rating interno e il processo di validazione

-

11

13-05-21

Il monitoraggio e i sistemi di early warning

-

12

14-05-21

IFRS 9 Framework

Luca Giordano - PWC

13

17-05-21

La Forbearance del portafoglio crediti

-

14

20-05-21

Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione immobili

Angelo Peppetti - ABI

15

21-05-21

Il ruolo degli NPE in Italia e i meccanismi di gestione della crisi

-

16

24-05-21

La risoluzione delle banche e gli strumenti di intervento

-

17

27-05-21

I derivati per la gestione del rischio di credito

-

18

28-05-21

Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’Europa

-