Corso di Laurea Magistrale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari

FINANZA QUANTITATIVA

Tommaso Proietti

Materiale Didattico

Esame Finale

» Esame finale 20/01/2022
data inserimento: 2023-12-11 08:14:22

» Esame finale del 10/01/2023
data inserimento: 2023-12-11 07:45:09

» Esame finale del 16/12/2021
data inserimento: 2023-12-11 08:12:53

» Esame finale del 21/12/2022
data inserimento: 2023-12-11 07:43:44

» Lavoro di gruppo (30% valutazione finale)
data inserimento: 2023-11-16 21:50:34

Esercizi e complementi

» Esercizi e complementi 1
data inserimento: 2023-11-07 17:15:15

» Esercizi e complementi 2
data inserimento: 2023-11-16 21:57:25

» Esercizi e complementi 3
data inserimento: 2023-11-23 17:22:26

» Esercizi e Complementi 4
data inserimento: 2023-12-01 13:58:25

» Esercizi e Complementi 5
data inserimento: 2023-12-06 12:07:03

» Esercizi e Complementi 6
data inserimento: 2023-12-11 07:58:34

» Soluzione Esercizi e complementi 1-2
data inserimento: 2023-11-20 17:00:08

Laboratorio informatico

» Installazione R e RStudio
data inserimento: 2023-11-01 19:19:37

» Lab 1
data inserimento: 2023-11-08 11:17:37

» Lab 2
data inserimento: 2023-11-13 07:55:08

» Lab 3
data inserimento: 2023-12-05 12:55:18

» Lab 4
data inserimento: 2023-12-06 08:12:27

» Lab 5
data inserimento: 2023-12-11 08:11:06

Materiale didattico integrativo

» Bauwens et al. (2006) Multivariate Garch Models: a survey
data inserimento: 2020-11-23 17:43:27

» Bollerslev (1986) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics
data inserimento: 2023-10-31 09:22:23

» Embrechts et al (2001) Modelling dependence with copulas and applications to risk management.
data inserimento: 2022-11-23 08:14:39

» Engle (2001) GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15, 157-168
data inserimento: 2020-10-26 08:10:11

» Hansen and Lunde, Forecast comparison of volatility models: does anything beats a GARCH(1,1)?, 2005, Journal of Applied Econometrics
data inserimento: 2022-10-31 18:44:52

» Haugh (2016) An Introduction to Copulas
data inserimento: 2022-11-23 08:16:41

» Komunjer, 2013, Quantile prediction - Handbook of Economic Forecasting
data inserimento: 2022-10-31 18:44:00

» Ledoit and Wolf (2020) The Power of (Non-)Linear Shrinking: a Review and Guide to Covariance Matrix Estimation
data inserimento: 2022-11-23 08:19:23

» P. Embrechts (2009). Copulas: a personal view
data inserimento: 2020-11-23 17:41:44

» Patton 2012 Review of Copula Models
data inserimento: 2020-11-23 18:01:30

» Terasvirta, T. (2009). An introduction to univariate GARCH models. In Handbook of financial time series (pp. 17–42). Springer.
data inserimento: 2022-11-09 15:23:40

Slides

» 0. Presentazione del corso
data inserimento: 2023-10-27 17:30:50

» 1. Introduzione. Volatility clustering. Stazionarietà. Densità spettrale. Valore atteso condizionato. Martingale. Test di Cochrane. Teoria della previsione.
data inserimento: 2023-11-13 07:34:01

» 1.A Appendice: densità spettrale
data inserimento: 2023-11-06 11:58:30

» 2. Modelli di eteroschedasticità condizionata e previsione della volatilità. Modelli ARCH e GARCH.
data inserimento: 2023-11-20 08:51:54

» 2.A Appendice (varianza curtosi e stima MV ARCH(1))
data inserimento: 2023-11-13 08:12:19

» 3. Modelli GARCH multivariati
data inserimento: 2023-11-23 08:09:44

» 3.A Appendice: vech e analisi delle componenti principali
data inserimento: 2023-11-21 13:57:07

» 4. Matrici di covarianza di elevata dimensionalità
data inserimento: 2023-11-25 09:06:46

» 5. Dipendenza e copule
data inserimento: 2023-11-29 08:08:19

» 6. Misure di rischio finanziario (Value at Risk e Expected Shortfall)
data inserimento: 2023-12-05 08:34:18

» 7. Modelli di volatilità stocastica
data inserimento: 2023-12-06 07:56:59

» 7.A Dimostrazione del filtro di Kalman
data inserimento: 2023-12-11 07:53:17

» 8. Volatilità realizzata e modelli per serie a memoria lunga
data inserimento: 2023-12-13 08:15:25