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Programma

Aggiornato A.A. 2019-2020

Manuali per il corso

A. Mas-Colell, M.D. Whinston and J.R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995 (MWG)

C. Gollier, The Economics of Risk and Time, MIT Press 2001 (CG)


Programma d'esame (versione definitiva)

Teoria del consumo

Preferenze e Scelta

• Introduzione (MWG: 1.A)
• Relazioni di preferenza (MWG: 1.B)

Scelte del consumatore

• Introduzione (MWG: 2.A)
• Beni di consumo (MWG: 2.B)
• L'insieme di consumo (MWG: 2.C)
• Il vincolo di bilancio (MWG: 2.D)
• Funzioni di domanda e statica comparata (MWG: 2.E)

Teoria classica della domanda

• Introduzione (MWG: 3.A)
• Proprietà delle relazioni di preferenza (MWG: 3.B)
• Preferenze e utilità (MWG: 3.C)
• Il problema di massimizzazione dell'utilità (MWG: 3.D)
• Il problema di minimizzazione della spesa (MWG: 3.E)
• Relazione fra domanda, utilità indiretta e funzioni di spesa (MWG: 3.G)
• Misure degli effetti di benessere (MWG: 3.I)

Domanda aggregata

• Introduzione (MWG: 4.A)
• Domanda aggregata e ricchezza aggregata (MWG: 4.B)
• Domanda aggregata e l'esistenza di un consumatore rappresentativo (MWG: 4.D)

Teoria della produzione

• Introduzione (MWG: 5.A)
• Insieme di produzione (MWG: 5.B)
• Massimizzazione del profitto e minimizzazione del costo di produzione (MWG: 5.C)
• La geometria dei costi e dell'offerta nel caso di un singolo output (MWG: 5.D)
• Aggregazione (MWG: 5.E)
• Produzione efficiente (MWG: 5.F)
• Alcune osservazioni sugli obiettivi dell'impresa (MWG: 5.G)

Scelte in condizoni d'incertezza

• Il modello dell'utilità attesa (CG: capitolo 1):
– Lotterie semplici e lotterie composte
– Assiomi delle preferenze in condizioni di incertezza
– Teorema dell'utilità attesa
• Avversione al rischio (CG: capitolo 2):
– Caratterizzazione dell'avversione al rischio
– Avversione al rischio comparata
– Equivalente certo e premio al rischio
– L'approssimazione di Arrow-Pratt
– Avversione assoluta al rischio decrescente
– Funzioni di utilità classiche
• Un semplice problema di scelta di portafoglio (materiale distribuito dal docente)


Ulteriori suggerimenti bibliografici

K.J. Arrow and F.H. Hahn, General Competitive Analysis, 1971
A. Deaton and J. Muellbauer, Economics and Consumer Behavior, 1980
G. Debreu, The Theory of Value, 1959
W. Hildenbrand and A.P. Kirman, Equilibrium Analysis, 1976
G. Impicciatore, Equilibrio economico generale. Tempo e incertezza, 2000(*)
J.A. Jehle and P.J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, 2011(*)
L.W. McKenzie, Classical General Equilibrium Theory, 2002
J.C. Moore, General Equilibrium and Welfare Economics, 2007
H.R. Varian, Microeconomic Analysis, 1992(*)

M. Carter, Foundations of Mathematical Economics, 2001(*)
L. Montrucchio, Introduzione alla teoria delle scelte, 1998 (*)
H. Nikaido, Introduction to Sets and Mappings in Modern Economics, 1971
C.P. Simon and L.E. Blume, Mathematics for Economists, 1994(*)
R.K. Sundaram, A First Course in Optimization Theory, 1996(*)
A. Takayama, Mathematical Economics, 1985


Lezione 1 (17.02.2020): Introduzione al corso. L’insieme di consumo
Lezione 2 (18.02.2020): L’insieme di bilancio
Lezione 3 (19.02.2020): Preferenze. Funzione di utilità
Lezione 4 (25.02.2020): Proprietà della funzione di utilità. Massimizzazione dell'utilità
Lezione 5 (26.02.2020): Esercizi su massimizzazione dell'utilità. La funzione di utilità indiretta
Lezione 6 (02.03.2020): Esercizi su funzione di utilità indiretta. Effetto di reddito. Funzione di Engel. Preferenze omotetiche: definizione e struttura di domanda. Preferenze quasi-lineari: definizione
Lezione 7 (03.03.2020): Preferenze quasi-lineari: struttura di domanda. Un esempio di preferenze non omotetiche e non quasi lineari. Un esempio di bene inferiore. Il problema di minimizzazione della spesa: introduzione.
Lezione 8 (04.03.2020): Corrispondenza di domanda compensata: caratteristiche e proprietà. Funzione di spesa minima: caratteristiche e proprietà.
Lezione 9 (16.03.2020): Esercizi su problema di minimizzazione della spesa. Equivalenza fra massimizzazione dell'utilità e minimizzazione della spesa.
Lezione 10 (17.03.2020): Legge della domanda compensata. Beni normali e legge della domanda. Un esempio di bene di Giffen. Effetto sostituzione ed effetto reddito nel caso di reddito sotto forma di dotazione iniziale.
Lezione 11 (18.03.2020): Applicazioni dell'effetto prezzo con reddito sotto forma di dotazione: scelta intertemporale e scelta lavoro/tempo libero. Condizioni necessarie e sufficienti per la massimizzazione dell'utilità. Utilità marginale del reddito.
Lezione 12 (23.03.2020): Esercizi su condizioni sufficienti per la massimizzazione dell'utilità. Condizioni necessarie per la minimizzazione della spesa. Ulteriori proprietà della domanda compensata. Beni sostituti e beni complementari.
Lezione 13 (24.03.2020): Equazione di Slutsky. Identità di Roy. Variazione compensativa e variazione equivalente.
Lezione 14 (25.03.2020): Surplus del consumatore. Esericizi su variazione compensativa ed equivalente. Un modello di consumo con quantità intere.
Lezione 15 (31.03.2020): Introduzione alle scelte in condizione di incertezza. Lotterie. Preferenze relativamente a lotterie. Assioma di indipendenza. Utilità attesa.
Lezione 16 (01.04.2020): Utilità attesa e valutazione di lotterie con premi monetari. Concavità della funzione di utilità di Bernoulli. Relazione fra concavità della funzione di utilità relativamente a panieri di consumo e concavità rispetto al reddito della funzione di utilità indiretta.
Lezione 17 (14.04.2020): Avversione al rischio: definizione e caratterizzazione. Avversione al rischio comparativa. Il coefficiente di avversione assoluta al rischio. Premio per il rischio. Equivalente certo.
Lezione 18 (15.04.2020): Esempi di funzioni di utilità. Approssimazione del coefficiente di avversione al rischio. Avversione assoluta al rischio decrescente. Coefficiente di prudenza assoluta. Introduzione al problema di scelte di portafoglio.
Lezione 19 (20.04.2020): Il problema della scelta di portafoglio con un titolo rischioso e un titolo a rendimento certo. Caratterizzazione del portafoglio ottimale. Esempi di calcolo del portafoglio ottimale.
Lezione 20 (21.04.2020): Analisi di statica comparata della scelta di portafoglio. Variazione del reddito e del rendimento certo del titolo non rischioso e variazione della domanda del titolo rischioso. Esempi e applicazioni delle scelte in condizioni di incertezza.
Lezione 21 (22.04.2020): Ulteriori esempi e applicazioni delle scelte in condizione di incertezza: assicurazione, strategie miste, probabilità dipendente dalle scelte del consumatore. Introduzione al modello con piani contingenti di consumo.
Lezione 22 (27.04.2020): Piani di consumo contingenti. Rivisitazione del problema di scelta di assicurazione in termini di piani contingenti di consumo.
Lezione 23 (28.04.2020): Esercizi su teoria del consumo.
Lezione 24 (28.04.2020): Esercizi su teoria del consumo.
Lezione 25 (04.05.2020): Domanda aggregata e ricchezza aggregata.
Lezione 26 (05.05.2020): Domanda aggregata e consumatore rappresentativo.
Lezione 27 (06.05.2020): Introduzione alla teoria della produzione. Insieme di produzione e sue proprietà. Piani di produzione.
Lezione 28 (11.05.2020): Presentazioni degli studenti - Il problema di massimizzazione del profitto: Rappresentazione grafica e condizioni al primo ordine. Funzione di profitto, corrispondenza di offerta e loro proprietà. Legge dell'offerta.
Lezione 29 (12.05.2020): Presentazioni degli studenti - Il problema di minimizzazione del costo: rappresentazione grafica e condizioni del primo ordine. Funzione di costo minimo, corrispondenza di domanda condizionata dei fattori e loro proprietà. Costo marginale e moltiplicatore di Lagrange.
Lezione 30 (13.05.2020): Presentazioni degli studenti - Offerta aggregata. Riflessioni sugli obiettivi dell'impresa. Produzione efficiente.
Lezione 31 (14.05.2020): Presentazioni degli studenti - Il problema di massimizzazione del profitto espresso attraverso la funzione di costo. Rappresentazione e analisi grafica del problema di massimizzazione del profitto.


Elenco delle proposizioni di MWG  (l'asterisco indica che la dimostrazione non è richiesta per l'esame finale)

1.B.1(*), 1.B.2
2.E.2, 2.E.3
3.C.1(*)
3.D.1, 3.D.2, 3.D.3 (escluso punto (iv))
3.E.1, 3.E.2 (escluso punto (iv)), 3.E.3, 3.E.4
3.G.1, 3.G.2, 3.G.3, 3.G.4
4.B.1, 4.D.1
5.C.1 (escluso punto (iii), 5.C.2 (escluso punto (iii), 5.E.1, 5.F.1, 5.F.2

Elenco delle Proposizioni di CG

Proposition 1
Proposition 2
Proposition 3
Proposition 4

Theorem 9.1 (disponibile nell'estratto del libro di Eeckhoudt e Gollier su scelte di portafoglio)