Facoltà di Economia

Lucia LeonelliProf.ssa Lucia Leonelli
Preside della Facoltà

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è un centro di formazione e di ricerca di eccellenza, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, ed è costituito da due dipartimenti: Economia e Finanza e Management e Diritto.

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La Facoltà di Economia è costituita dai dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Finanza

Prof. Vincenzo Atella
Direttore

Dipartimento di Management e Diritto

Prof.ssa Martina Conticelli
Direttore

Iscrizioni e Trasferimenti

In questa sezione trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno per accedere alla nostra offerta formativa (bandi, test di ammissione, borse di studio, residenze e alloggi...)
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Terza Missione

La Facoltà di Economia, da sempre impegnata a favore della crescita del tessuto socioeconomico italiano e nella cooperazione internazionale, declina la sua Terza missione impegnandosi in una ricerca di eccellenza utile a fini produttivi, capace di contribuire all’avanzamento della conoscenza, dei saperi culturali, scientifici e tecnologici atti a migliorare il benessere della società, attraverso una formazione di qualità, la creazione di partnership istituzionali e progetti con le imprese e per il territorio, il supporto della proprietà intellettuale e dell’imprenditorialità, il placement dei propri laureati, la promozione di iniziative volte a garantire sviluppo sostenibile, innovazione sociale, civic engagement e resilienza.

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Materiale Didattico

Esame Finale

» Esame finale 20/01/2022
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» Esame finale del 10/01/2023
data inserimento: 2023-12-11 07:45:09
» Esame finale del 16/12/2021
data inserimento: 2023-12-11 08:12:53
» Esame finale del 21/12/2022
data inserimento: 2023-12-11 07:43:44
» Lavoro di gruppo (30% valutazione finale)
data inserimento: 2023-11-16 21:50:34

Esercizi e complementi

» Esercizi e complementi 1
data inserimento: 2023-11-07 17:15:15
» Esercizi e complementi 2
data inserimento: 2023-11-16 21:57:25
» Esercizi e complementi 3
data inserimento: 2023-11-23 17:22:26
» Esercizi e Complementi 4
data inserimento: 2023-12-01 13:58:25
» Esercizi e Complementi 5
data inserimento: 2023-12-06 12:07:03
» Esercizi e Complementi 6
data inserimento: 2023-12-11 07:58:34
» Soluzione Esercizi e complementi 1-2
data inserimento: 2023-11-20 17:00:08

Laboratorio informatico

» Installazione R e RStudio
data inserimento: 2023-11-01 19:19:37
» Lab 1
data inserimento: 2023-11-08 11:17:37
» Lab 2
data inserimento: 2023-11-13 07:55:08
» Lab 3
data inserimento: 2023-12-05 12:55:18
» Lab 4
data inserimento: 2023-12-06 08:12:27
» Lab 5
data inserimento: 2023-12-11 08:11:06

Materiale didattico integrativo

» Bauwens et al. (2006) Multivariate Garch Models: a survey
data inserimento: 2020-11-23 17:43:27
» Haugh (2016) An Introduction to Copulas
data inserimento: 2022-11-23 08:16:41
» P. Embrechts (2009). Copulas: a personal view
data inserimento: 2020-11-23 17:41:44
» Patton 2012 Review of Copula Models
data inserimento: 2020-11-23 18:01:30

Slides

» 0. Presentazione del corso
data inserimento: 2023-10-27 17:30:50
» 1.A Appendice: densità spettrale
data inserimento: 2023-11-06 11:58:30
» 2.A Appendice (varianza curtosi e stima MV ARCH(1))
data inserimento: 2023-11-13 08:12:19
» 3. Modelli GARCH multivariati
data inserimento: 2023-11-23 08:09:44
» 3.A Appendice: vech e analisi delle componenti principali
data inserimento: 2023-11-21 13:57:07
» 4. Matrici di covarianza di elevata dimensionalità
data inserimento: 2023-11-25 09:06:46
» 5. Dipendenza e copule
data inserimento: 2023-11-29 08:08:19
» 7. Modelli di volatilità stocastica
data inserimento: 2023-12-06 07:56:59
» 7.A Dimostrazione del filtro di Kalman
data inserimento: 2023-12-11 07:53:17
» 8. Volatilità realizzata e modelli per serie a memoria lunga
data inserimento: 2023-12-13 08:15:25