Facoltà di Economia

Gianluca CubaddaProf. Gianluca Cubadda
Preside della Facoltà

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è un centro di formazione universitaria di eccellenza, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, ed è costituita da due dipartimenti: Economia e Finanza e Management e Diritto.

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La Facoltà di Economia è costituita dai dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Finanza

Prof. Fabrizio Mattesini
Direttore

Dipartimento di Management e Diritto

Prof. Ugo Pomante
Direttore

Iscrizioni e Trasferimenti

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La Facoltà di Economia, da sempre impegnata nella cooperazione e nello sviluppo del tessuto socioeconomico italiano ed internazionale, è attiva nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, si impegna nella formazione e nel placement delle future classi dirigenziali e promuove iniziative volte a garantire una crescita sostenibile.

Riccardo Faini CEIS Seminars - Uwe Hassler

Harmonically Weighted Processes

Economia Riccardo Faini CEIS Seminars
Quando

venerdì 17 maggio 2019 h. 12:00-13:30

Dove

Room B - 1st Floor – Building B
Facolta' di Economia
Universita' degli Studi di Roma 'Tor Vergata'
Via Columbia 2, Roma

Descrizione

Uwe Hassler (Goethe University Frankfurt)

We discuss a model for long memory and persistence in time series that amounts to harmonically weighting short memory processes. A nonstandard rate of convergence is required to establish a Gaussian functional central limit theorem. Theoretically, the harmonically weighted [HW] process displays less persistence and weaker memory than the classical competitor, fractional integration [FI] of order d. Still, we establish that a test rejects the null hypothesis of d = 0 if the process is HW. Similarly, a bias approximation shows that estimators of d will fail to distinguish between HW and FI given realistic sample sizes. The difficulties to disentangle HW and FI are illustrated experimentally and with U.S. inflation data.

Riccardo Faini CEIS Seminars list

Contatti

Responsabile Scientifico
Nicola Amendola

Organizzazione
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CEIS
06-7259.5601
piazzi@ceis.uniroma2.it

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