Facoltà di Economia

Aggiornato A.A. 2019-2020

Programma d'esame di matematica Finanziaria per l'a.a. 2019-20

Definizioni fondamentali: interesse e montante; sconto e valore attuale; l'interesse anticipato; leggi finanziarie ad una e a due variabili.
testo: cap. I (per intero)
I principali regimi finanziari: l'interesse semplice; l'interesse composto.
         testo: cap. II; escluse le formule 8-1, le dimostrazioni del n. 6, la formula 31, il n. 8 ed il n. 11

Rendite certe: calcolo del valore attuale e del montante; determinazione della durata e del tasso.
testo: cap. IV; escluso il n. 8

L'ammortamento dei prestiti: il piano di rimborso; forme particolari di ammortamento.
testo: cap. V (per intero)

La valutazione dei prestiti: il tasso di rendimento effettivo; le obbligazioni
testo: cap. VI; escluso il n. 2 e la parte in carattere piccolo del n. 7

La valutazione delle operazioni finanziarie: il criterio del rea. Il criterio del tir.
testo: cap. VII (per intero)

Criteri per la valutazione delle grandezze aleatorie: il criterio del valore medio. La teoria dell'utilità e i suoi limiti. La dominanza stocastica del primo  ordine. Il criterio "media-varianza".
testo: cap. VIII; escluso il n. 14

Introduzione elementare al calcolo delle probabilità: eventi e probabilità. Algebra degli eventi. Probabilità condizionate; eventi indipendenti. Variabili casuali discrete e continue. Valor medio e varianza.
testo: cap. XI; esclusi gli esempi dei nn. 4 e 5, le formule 15 e 16, e il n. 16

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Le indicazioni sono al testo "Matematica Finanziaria (classica e moderna) per i corsi triennali", di F. Cacciafesta, II ed. (Giappichelli),

Aggiornato A.A. 2017-2018

Definizioni fondamentali: interesse e montante; sconto e valore attuale; l'interesse anticipato; leggi finanziarie ad una e a due variabili.

I principali regimi finanziari: l'interesse semplice; l'interesse composto.

Teoria delle leggi finanziarie: leggi finanziarie scindibili e non scindibili; forza d'interesse.

Rendite certe: calcolo del valore attuale e del montante; determinazione della durata e del tasso.

L'ammortamento dei prestiti: il piano di rimborso; forme particolari di ammortamento; i prestiti obbligazionari.

La valutazione dei prestiti: il tasso di rendimento effettivo.

La valutazione delle operazioni finanziarie: il criterio del rea. Il criterio del tir.

Criteri per la valutazione delle grandezze aleatorie: il criterio del valore medio. La teoria dell'utilità e i suoi limiti. La dominanza stocastica del primo  ordine. Il criterio "media-varianza".

Teoria del portafoglio: il caso di due titoli rischiosi. il caso di n titoli rischiosi e uno non rischioso. Il modello d'equilibrio del mercato. La diversificazione del rischio.

Introduzione alla valutazione dei futures e delle opzioni finanziarie

Introduzione elementare al calcolo delle probabilità: eventi e probabilità. Algebra degli eventi. Probabilità condizionate; eventi indipendenti. Variabili casuali discrete e continue. Valor medio e varianza.

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Testo di riferimento:  Fabrizio Cacciafesta, Matematica Finanziaria (classica e moderna) per i corsi triennali, ed. Giappichelli