Facoltà di Economia

Lucia LeonelliProf.ssa Lucia Leonelli
Preside della Facoltà

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è un centro di formazione e di ricerca di eccellenza, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, ed è costituito da due dipartimenti: Economia e Finanza e Management e Diritto.

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La Facoltà di Economia è costituita dai dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Finanza

Prof. Alberto Iozzi
Direttore

Dipartimento di Management e Diritto

Prof.ssa Martina Conticelli
Direttore

Iscrizioni e Trasferimenti

In questa sezione trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno per accedere alla nostra offerta formativa (bandi, test di ammissione, borse di studio, residenze e alloggi...)
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Terza Missione

La Facoltà di Economia, da sempre impegnata a favore della crescita del tessuto socioeconomico italiano e nella cooperazione internazionale, declina la sua Terza missione impegnandosi in una ricerca di eccellenza utile a fini produttivi, capace di contribuire all’avanzamento della conoscenza, dei saperi culturali, scientifici e tecnologici atti a migliorare il benessere della società, attraverso una formazione di qualità, la creazione di partnership istituzionali e progetti con le imprese e per il territorio, il supporto della proprietà intellettuale e dell’imprenditorialità, il placement dei propri laureati, la promozione di iniziative volte a garantire sviluppo sostenibile, innovazione sociale, civic engagement e resilienza.

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Syllabus

Aggiornato A.A. 2016-2017

Il programma dettagliato è presente sul sito web del corso

Argomenti:
Algebra delle matrici
Funzioni di più variabili
Calcolo delle probabilità
Teoria delle variabili casuali
Variabili casuali multivariate
Modelli per variabili casuali continue
Modelli per variabili casuali discrete
Teoremi limite sulle variabili casuali
Campioni casuali e distribuzioni campionarie
Teoria degli stimatori
Metodi di costruzione degli stimatori
Test delle ipotesi statistiche
Test parametrici
Intervalli di confidenza
Geometria dei minimi quadrati
Modello di regressione multipla

Processi stocastici
Modelli AR e MA
Utilizzo della ACF
Processi integrati
Test Dickey-Fuller e Augmented Dickey-Fuller
Utilizzo dei test ADF e PP
Cambiamenti strutturali: Phillips-Perron test
Processi multivariati
Modello VAR
Funzioni di risposta all'impulso
Granger causalità
VAR strutturali e restrizioni di identificazione

Testi di riferimento:
D. Piccolo (2010), Statistica, Il Mulino
J. Johnston (2010), Econometrica, Franco Angeli
Lucchetti (2015), Appunti di analisi delle serie storiche
Lucidi disponibili sul sito web del corso

Software:
GRETL
Script e dataset disponibili sul sito web del corso