Facoltà di Economia

Lucia LeonelliProf.ssa Lucia Leonelli
Preside della Facoltà

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è un centro di formazione e di ricerca di eccellenza, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, ed è costituito da due dipartimenti: Economia e Finanza e Management e Diritto.

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La Facoltà di Economia è costituita dai dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Finanza

Prof. Alberto Iozzi
Direttore

Dipartimento di Management e Diritto

Prof.ssa Martina Conticelli
Direttore

Iscrizioni e Trasferimenti

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Terza Missione

La Facoltà di Economia, da sempre impegnata a favore della crescita del tessuto socioeconomico italiano e nella cooperazione internazionale, declina la sua Terza missione impegnandosi in una ricerca di eccellenza utile a fini produttivi, capace di contribuire all’avanzamento della conoscenza, dei saperi culturali, scientifici e tecnologici atti a migliorare il benessere della società, attraverso una formazione di qualità, la creazione di partnership istituzionali e progetti con le imprese e per il territorio, il supporto della proprietà intellettuale e dell’imprenditorialità, il placement dei propri laureati, la promozione di iniziative volte a garantire sviluppo sostenibile, innovazione sociale, civic engagement e resilienza.

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Altre Relazioni

Università e Centri di Ricerca

Associazioni

MATHEMATICAL FINANCE

Syllabus

EN IT

Obiettivi Formativi

Il corso fornisce le nozioni necessarie per la valutazione delle attività finanziarie. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di calcolare il valore attuale di un flusso di cassa
disponibile in futuro, determinare il rendimento di un investimento, utilizzare la teoria dei tassi di interesse composti per costruire e valutare uno schema di rimborso come un mutuo o un sinking fund. Gli studenti impareranno la struttura a termine dei tassi di interesse, come usarla e costruirla (bootstrap). Conosceranno le caratteristiche principali dei più importanti strumenti a reddito fisso come obbligazioni, swap, futures e forward. Il corso si concluderà con una presentazione della teoria del portafoglio in un contesto di mediavarianza. Al termine del corso ci si aspetta che lo studente risolva problemi tratti da situazioni di vita
reale (spesso semplificate) e conosca la teoria che motiva le soluzioni pratiche.

Prerequisiti

Il corso non ha prerequisiti formali, anche se è richiesta una conoscenza dei concetti di base di matematica.

Programma

Il corso è un'introduzione alla teoria della valutazione delle attività finanziarie. Fornisce gli strumenti di base per valutare il rischio di un portafoglio il cui valore è influenzato dalla variazione dei tassi di interesse. Si occupa anche di flussi di cassa casuali con un media-varianza. Copre i seguenti argomenti:
Flussi di flussi di cassa deterministici
1. La teoria di base dell'interesse
2. Titoli a reddito fisso
3. La struttura per scadenza dei tassi di interesse
4. Prezzi forward e futures
4. Duration e immunizzazione
5. Teoria del portafoglio media-varianza

Testi Adottati

David G. Luenberger, ”Investment Science” , Oxford University Press (2013)

Modalità di svolgimento

Le lezioni consistono nell'illustrazione da parte del docente dei principali argomenti. Dopo l'analisi teorica di ogni argomento faranno seguito delle esercitazioni pratica.

Regolamento Esame

Gli studenti dovrebbero essere in grado di risolvere problemi che mostrino la loro comprensione della teoria.
Ci saranno compiti settimanali durante il corso. Al termine del corso è previsto un esame finale, che sarà sia scritto che orale.