Facoltà di Economia

Lucia LeonelliProf.ssa Lucia Leonelli
Preside della Facoltà

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è un centro di formazione e di ricerca di eccellenza, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, ed è costituito da due dipartimenti: Economia e Finanza e Management e Diritto.

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La Facoltà di Economia è costituita dai dipartimenti:

Dipartimento di Economia e Finanza

Prof. Alberto Iozzi
Direttore

Dipartimento di Management e Diritto

Prof.ssa Martina Conticelli
Direttore

Iscrizioni e Trasferimenti

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Terza Missione

La Facoltà di Economia, da sempre impegnata a favore della crescita del tessuto socioeconomico italiano e nella cooperazione internazionale, declina la sua Terza missione impegnandosi in una ricerca di eccellenza utile a fini produttivi, capace di contribuire all’avanzamento della conoscenza, dei saperi culturali, scientifici e tecnologici atti a migliorare il benessere della società, attraverso una formazione di qualità, la creazione di partnership istituzionali e progetti con le imprese e per il territorio, il supporto della proprietà intellettuale e dell’imprenditorialità, il placement dei propri laureati, la promozione di iniziative volte a garantire sviluppo sostenibile, innovazione sociale, civic engagement e resilienza.

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Syllabus

EN IT

Obiettivi Formativi

Il corso fornisce una conoscenza di base della teoria e della pratica dei mercati del reddito fisso. Al termine del corso gli studenti avranno una panoramica delle convenzioni di mercato, degli strumenti analitici per i titoli a reddito fiisso e derivati, come i futures Eurodollar e gli swap su tassi di interesse. Gli studenti applicheranno le loro conoscenze per risolvere i problemi rilevanti relativi ai mercati del reddito fisso, implementando modelli su Matlab.



Prerequisiti

Mathematics, Statistic, Coding

Programma

Week 1: BASICS
Government Debt, Money Market, Repos, MBS, ABS, Derivatives
Discount Factors, Interest Rates, The Term Structure of Interest Rates
Week 2: INTEREST RATE RISK MANAGEMENT
Duration, Immunization, Asset-Liability Management
Week 3: INTEREST RATE DERIVATIVES
Forward, Swaps, Futures, Options
Week 4: INFLATION AND MONETARY POLICIES
The role of the central bank. Forecasting and interpreting the term structure.
Week 5: TERM STRUCTURE MODEL IN DISCRETE TIME
One-step binomial trees, multi-step binomial trees, Risk-neutral trees.
TERM STRUCTURE MODELS IN CONTINUOUS TIME
Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross models

Testi Adottati

Veronesi, P. (2010). Fixed Income Securities. Wiley

Bibliografia

Veronesi, P. (2010). Fixed Income Securities. Wiley

Modalità di svolgimento

Si terranno tre lezioni a settimana con modalità di insegnamento frontale e una esercitazione in modalità “flipped classroom” con la partecipazione attiva degli studenti.

Regolamento Esame

L'esame consisterà in un colloquio orale e in una prova scritta. Gli studenti sono tenuti a partecipare attivamente al corso, lavorando settimanalmente a compiti assegnati a casa. Riceveranno punti bonus che saranno aggiunti al voto d'esame per ottenere il voto finale del corso. I punti bonus saranno validi solo fino alla fine della sessione d'esame estiva.

Criteri per la formulazione del giudizio espresso in trentesimi:
o Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
o 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
o 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
o 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
o 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
o 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.