Facoltà di Economia - Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

EN IT

Prerequisiti

Nessuno

Programma

Il programma del corso:

Settimana 1
Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
I dati utilizzati per la valutazione di fido
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi

Settimana 2
Probability of default
LGD e rischio di recupero
L’EAD e le caratteristiche del finanziamento

Settimana 3
I modelli di portafoglio
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
I rating esterni e le agenzie di rating

Settimana 4
I sistemi di rating interno e il processo di validazione
La Forbearance del portafoglio crediti
L'attività di vigilanza nel contesto dell'SSM: aspetti istituzionali ed esperienze applicative

Settimana 5
I crediti non performing e la cessione da parte delle banche
Il monitoraggio e i criteri di early warning
I criteri ESG nella valutazione del merito creditizio

Settimana 6
I derivati per la gestione del rischio di credito
IFRS 9 framework
La risoluzione delle banche

Testi Adottati

Resti A. e Sironi A. (2021), Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano

Bibliografia

Libro di testo, slides e letture addizionali disponibili sul sito internet del corso

Modalità di svolgimento

Modalità di lezione convenzionale (lezione frontale) e interattiva
Testimonianze da parte di esperti del settore

Regolamento Esame

Prova orale che comprende esercizi e domande aperte.

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:

Non idoneo: importanti carenze e/o scarsa accuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio inappropriato;
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico;
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e linguaggio appropriato/tecnico
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.

EN IT

Obiettivi Formativi

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si pone l'obiettivo di descrivere e analizzare i criteri di misurazione del rischio di credito per un intermediario finanziario

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare il profilo di rischio di un portafoglio crediti e di identificare le soluzioni migliori per gestire eventuali situazioni problematiche legate al processo del credito.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Durante il corso veranno presentate e applicate le metodologie di misurazione del rischio di credito utilizzate nel settore bancario e verrano identificati i driver del rischio che caratterizzano una posizione o un portafoglio crediti.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti verranno chiamati a valutare in modo critico le informazioni e i segnali offerti dai diversi indicatori rischio e ad analizzare la qualità dei dati disponibili per la valutazione di fido

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Al termine del corso lo studente avrà acquisito la terminologia tecnica utilizzata in ambito di risk management

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di leggere in modo critico una pratica di fido e di valutare le alternative disponibili per migliorarare la qualità di un portafoglio crediti esistenti.

Prerequisiti

Nessuno

Programma

Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
I dati utilizzati per la valutazione di fido
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default
LGD e rischio di recupero
L'’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I modelli di portafoglio
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
I rating esterni e le agenzie di rating
I sistemi di rating interno e il processo di validazione
La Forbearance del portafoglio crediti
L'attività di vigilanza nel contesto dell'SSM: aspetti istituzionali ed esperienze applicative
Valutazione dei crediti ristrutturati
Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione immobili
Applicazioni dei modelli di rischio di credito e pricing
I derivati per la gestione del rischio di credito
Principi ESG e rischio di credito
La risoluzione delle banche
Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’'Europa

Testi Adottati

Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano

Bibliografia

Libro di testo e letture addizionali fornite sul sito internet del corso

Modalità di svolgimento

Modalità di lezione convenzionale (lezione frontale) e interattiva
Testimonianze da parte di esperti del settore

Regolamento Esame

Prova orale che comprende esercizi e domande aperte.

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:

Non idoneo: importanti carenze e/o scarsa accuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio inappropriato;
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico;
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e linguaggio appropriato/tecnico
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.

EN IT

Obiettivi Formativi

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si pone l'obiettivo di descrivere e analizzare i criteri di misurazione del rischio di credito per un intermediario finanziario

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare il profilo di rischio di un portafoglio crediti e di identificare le soluzioni migliori per gestire eventuali situazioni problematiche legate al processo del credito.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Durante il corso veranno presentate e applicate le metodologie di misurazione del rischio di credito utilizzate nel settore bancario e verrano identificati i driver del rischio che caratterizzano una posizione o un portafoglio crediti.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti verranno chiamati a valutare in modo critico le informazioni e i segnali offerti dai diversi indicatori rischio e ad analizzare la qualità dei dati disponibili per la valutazione di fido

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Al termine del corso lo studente avrà acquisito la terminologia tecnica utilizzata in ambito di risk management

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di leggere in modo critico una pratica di fido e di valutare le alternative disponibili per migliorarare la qualità di un portafoglio crediti esistenti.

Programma

Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
I dati utilizzati per la valutazione di fido
L’'istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default: i modelli di scoring
Probability of default: i modelli basati sui dati di mercato
LGD e rischio di recupero
L'’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I modelli di portafoglio
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
I rating esterni e le agenzie di rating
I sistemi di rating interno e il processo di validazione
La Forbearance del portafoglio crediti
L'attività di vigilanza nel contesto dell'SSM: aspetti istituzionali ed esperienze applicative
Valutazione dei crediti ristrutturati
Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione immobili
Applicazioni dei modelli di rischio di credito e pricing
I derivati per la gestione del rischio di credito
Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’'Europa

Testi Adottati

Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano

Bibliografia

Libro di testo e letture addizionali fornite sul sito internet del corso

Modalità di svolgimento

Lezioni frontali e testimonianze di esperti del settore

Regolamento Esame

Prova scritta della durata di due ore che comprende esercizi e domande aperte
Prova orale con discussione della prova scritta e eventuale (a scelta dello studente) esame orale sui contenuti del corso

Aggiornato A.A. 2021-2022

Il corso di propone di analizzare le tecniche di misurazione del rischio di rischio di credito e di comprendere le implicazioni del processo di misurazione e gestione del rischio sulla politica di finanziamento degli intermediari.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di misurare il rischio di un’esposizione creditizia e di identificare le strategie di composizione ottimale del portafoglio crediti.

Le tematiche affrontate durante il Corso sono le seguenti:

Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
Le informazioni utilizzate per la valutazione del merito creditizio
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default e modelli di valutazione
LGD e rischio del processo di recupero
L’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I rating esterni e le agenzie di rating
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
L'attività di vigilanza nel contesto dell'Banking Union: aspetti istituzionali ed esperienze applicative
I sistemi di rating interno e il processo di validazione
La Forbearance del portafoglio crediti
IFRS 9 Framework
Il monitoraggio e i sistemi di early warning
Le linee guida EBA: innovazioni nel processo del credito
I criteri ESG nella valutazione del merito creditizio
I derivati per la gestione del rischio di credito
Il ruolo degli NPE in Italia e le prospettive post-covid
La risoluzione delle banche e gli strumenti di intervento

Il testo di riferimento è il seguente:

Sironi A. e Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano

Si ricorda che, alla luce della normativa sulla tutela del diritto di autore, nessuna parte dei testi indicati può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo.

Le slides e gli altri materiali di supporto sono disponibili sul sito del corso.

Il corso non prevede esercitazioni e sono previste soltanto lezioni di didattica frontale.

Diario d'aula

n°	Data	Argomento	Testimoni
1	11-04-22	Introduzione al corso Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi	-
2	12-04-22	Le informazioni utilizzate per la valutazione del merito creditizio	-
3	26-04-22	L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi	-
4	27-04-22	Probability of default e modelli di valutazione	-
5	28-04-22	LGD e rischio del processo di recupero	-
6	02-05-22	L’EAD e le caratteristiche del finanziamento	-
7	03-05-21	Regolamentazione e vincoli di portafoglio	-
8	04-05-22	I rating esterni e le agenzie di rating	-
9	05-05-22	I sistemi di rating interno e il processo di validazione	-
10	09-05-22	L'attività di vigilanza nel contesto dell'Banking Union: aspetti istituzionali ed esperienze applicative	Giuseppe Gibilaro ECB
11	10-05-22	La Forbearance del portafoglio crediti	-
12	11-05-22	Il monitoraggio e i sistemi di early warning	-
13	12-05-22	I criteri ESG nella valutazione del merito creditizio	-
14	13-05-22	I derivati per la gestione del rischio di credito	-
15	16-05-22	IFRS 9 framework	Luca Giordano - PWC
16	17-05-22	La risoluzione delle banche e gli strumenti di intevento	-
17	18-05-22	Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’Europa nel post-covid	-
18	20-05-22	Linee guida EBA: innovazioni nel processo del credito	Angelo Peppetti - ABI

Aggiornato A.A. 2020-2021

Il corso di propone di analizzare le tecniche di misurazione del rischio di rischio di credito e di comprendere le implicazioni del processo di misurazione e gestione del rischio sulla politica di finanziamento degli intermediari.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di misurare il rischio di un’esposizione creditizia e di identificare le strategie di composizione ottimale del portafoglio crediti.

Le tematiche affrontate durante il Corso sono le seguenti:

Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
Le informazioni utilizzate per la valutazione del merito creditizio
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default e modelli di valutazione
LGD e rischio del processo di recupero
L’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I rating esterni e le agenzie di rating
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
L'attività di vigilanza nel contesto dell'Banking Union: aspetti istituzionali ed esperienze applicative
I sistemi di rating interno e il processo di validazione
Il monitoraggio e i sistemi di early warning
IFRS 9 Framework
La Forbearance del portafoglio crediti
Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione immobili
Il ruolo degli NPE in Italia e i meccanismi di gestione della crisi
La risoluzione delle banche e gli strumenti di intervento
I derivati per la gestione del rischio di credito
Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’Europa

Il testo di riferimento è il seguente:

Sironi A. e Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano

Si ricorda che, alla luce della normativa sulla tutela del diritto di autore, nessuna parte dei testi indicati può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo.

Le slides e gli altri materiali di supporto sono disponibili sul sito del corso.

Il corso non prevede esercitazioni e sono previste soltanto lezioni di didattica frontale.

Diario d'aula

n°	Data	Argomento	Testimoni
1	19-04-21	Introduzione al corso Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi	-
2	22-04-21	Le informazioni utilizzate per la valutazione del merito creditizio	-
3	23-04-21	L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi	-
4	26-04-21	Probability of default e modelli di valutazione	-
5	29-04-21	LGD e rischio del processo di recupero	-
6	30-04-21	L’EAD e le caratteristiche del finanziamento	-
7	03-05-21	I rating esterni e le agenzie di rating	-
8	06-05-21	Regolamentazione e vincoli di portafoglio	-
9	07-05-21	L'attività di vigilanza nel contesto dell'Banking Union: aspetti istituzionali ed esperienze applicative	Giuseppe Gibilaro - ECB
10	10-05-21	I sistemi di rating interno e il processo di validazione	-
11	13-05-21	Il monitoraggio e i sistemi di early warning	-
12	14-05-21	IFRS 9 Framework	Luca Giordano - PWC
13	17-05-21	La Forbearance del portafoglio crediti	-
14	20-05-21	Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione immobili	Angelo Peppetti - ABI
15	21-05-21	Il ruolo degli NPE in Italia e i meccanismi di gestione della crisi	-
16	24-05-21	La risoluzione delle banche e gli strumenti di intervento	-
17	27-05-21	I derivati per la gestione del rischio di credito	-
18	28-05-21	Il rischio di credito in Italia rispetto al resto dell’Europa	-

EN IT

Aggiornato A.A. 2018-2019

Il corso di propone di analizzare le tecniche di misurazione del rischio di rischio di credito e di comprendere le implicazioni del processo di misurazione e gestione del rischio sulla politica di finanziamento degli intermediari.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di misurare il rischio di un’esposizione creditizia e di identificare le strategie di composizione ottimale del portafoglio crediti.

Le tematiche affrontate durante il Corso sono le seguenti:

Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
I dati utilizzati per la valutazione di fido
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default: i modelli di scoring
Probability of default: i modelli basati sui dati di mercato
LGD e rischio di recupero
L’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I modelli di portafoglio
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
I rating esterni
I sistemi di rating interno
La forbearance del portafoglio crediti
L'attività di vigilanza nel contesto del SSM
Valutazione dei crediti ristrutturati
Mercato dei mutui, aste immobiliari e linee guida per la valutazione degli immobili
Rischio di credito e pricing del finanziamento
I derivati per la gestione del rischio di credito
Le caratteristiche del rischio di credito degli intermediari finanziari in Europa

Il testo di riferimento è il seguente:

Sironi A. e Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano

Si ricorda che, alla luce della normativa sulla tutela del diritto di autore, nessuna parte dei testi indicati può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo.

Le slides e gli altri materiali di supporto sono disponibili sul sito del corso.

Il corso non prevede esercitazioni e sono previste soltanto lezioni di didattica frontale.

EN IT

Aggiornato A.A. 2017-2018

Il corso di propone di analizzare le tecniche di misurazione del rischio di rischio di credito e di comprendere le implicazioni del processo di misurazione e gestione del rischio sulla politica di finanziamento degli intermediari.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di misurare il rischio di un’esposizione creditizia e di identificare le strategie di composizione ottimale del portafoglio crediti.

Le tematiche affrontate durante il Corso sono le seguenti:

Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default: i modelli di scoring
Probability of default: i modelli basati sui dati di mercato
LGD e rischio di recupero
L’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I rating esterni
I sistemi di rating interno
I modelli di portafoglio
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
Il sistema della vigilanza in Italia
Il sistema bancario italiano nel quadro della supervisione europea
La valutazione dei rischi di controparte e la procedura di fido
La centrale dei rischi e i credit register privati
Rischio di credito e pricing del finanziamento
I derivati per la gestione del rischio di credito
Le caratteristiche del rischio di credito degli intermediari finanziari in Europa

Il testo di riferimento è il seguente:

Sironi A. e Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano

Si ricorda che, alla luce della normativa sulla tutela del diritto di autore, nessuna parte dei testi indicati può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo.

Le slides e gli altri materiali di supporto sono disponibili sul sito del corso.

Il corso non prevede esercitazioni e sono previste soltanto lezioni di didattica frontale.

EN IT

Aggiornato A.A. 2016-2017

Il corso di propone di analizzare le tecniche di misurazione del rischio di rischio di credito e di comprendere le implicazioni del processo di misurazione e gestione del rischio sulla politica di finanziamento degli intermediari.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di misurare il rischio di un’esposizione creditizia e di identificare le strategie di composizione ottimale del portafoglio crediti.

Le tematiche affrontate durante il Corso sono le seguenti:

Intermediari finanziari e la mappatura dei rischi
L’istruttoria di fido: caratteristiche e fasi
Probability of default: i modelli di scoring
Probability of default: i modelli basati sui dati di mercato
LGD e rischio di recupero
L’EAD e le caratteristiche del finanziamento
I rating esterni
I sistemi di rating interno
I modelli di portafoglio
Regolamentazione e vincoli di portafoglio
Il sistema della vigilanza in Italia
Il sistema bancario italiano nel quadro della supervisione europea
La valutazione dei rischi di controparte e la procedura di fido
Il credito nell’organizzazione bancaria
La disclosure del rischio di credito
La centrale dei rischi
Rischio di credito e pricing del finanziamento
I derivati per la gestione del rischio di credito

Il testo di riferimento è il seguente:

Sironi A. e Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, Milano

Si ricorda che, alla luce della normativa sulla tutela del diritto di autore, nessuna parte dei testi indicati può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo.

Le slides e gli altri materiali di supporto sono disponibili sul sito del corso.

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Syllabus

Prerequisiti

Prerequisites

Programma

Program

Testi Adottati

Books

Bibliografia

Bibliography

Modalità di svolgimento

Teaching methods

Regolamento Esame

Exam Rules

Obiettivi Formativi

Learning Objectives

Prerequisiti

Prerequisites

Programma

Program

Testi Adottati

Books

Bibliografia

Bibliography

Modalità di svolgimento

Teaching methods

Regolamento Esame

Exam Rules

Obiettivi Formativi

Learning Objectives

Programma

Program

Testi Adottati

Books

Bibliografia

Bibliography

Modalità di svolgimento

Regolamento Esame

Exam Rules

Aggiornato A.A. 2021-2022

Aggiornato A.A. 2020-2021

Aggiornato A.A. 2018-2019

Aggiornato A.A. 2018-2019

Aggiornato A.A. 2017-2018

Aggiornato A.A. 2017-2018

Aggiornato A.A. 2016-2017

Aggiornato A.A. 2016-2017